Classic Top-Down Selection

Urban Jäkle

Performance

  • -1,2 %
    seit 07.12.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Der US-Fondsmanager Meb Faber hat die Strategien der Eliteuniversitäten Harvard und Yale in seinem Buch "The IVY Portfolio" analysiert und dargestellt. Diese Methode soll grundsätzlich die Basis der ersten Stufe unserer Top-Down-Selektion bilden.
Die beiden Regeln dafür sind folgende:
- Auswahl der drei stärksten aus fünf Marktgruppen (Aktien USA, Aktien Rest-Welt, Rohstoffe, Immobilien, Anleihen) nach dem Prinzip "Fahre in den schnellsten Schiffen".
- Verlustbegrenzung: Eine Marktgruppe soll grundsätzlich raus fallen, sobald sie unter einen langfristigen gleitenden Durchschnitt fällt. "Verlasse rechtzeitig ein sinkendes Schiff".

Innerhalb dieser drei Markt-Universen soll die zweite Auswahlstufe angewendet werden, die Wertpapierselektion nach Andreas Clenow, angelehnt an sein Buch "Stocks on the Move".

Grundsätzlich sollen Wertpapiere demnach gemäss einem Stärke-Vergleich (Liste) gekauft werden und zwar diejenigen mit den stärksten, aber zugleich stetigen Anstiegen. Innerhalb der Gruppe der stärksten Aktien soll zusätzlich eine fundamentale Betrachtung nach Meb Faber erfolgen.
Der Verkauf soll in der Regel bei Fall unter einen gleitenden Durchschnitt (Stop) erfolgen, oder falls ein Wertpapier hinter die besten ca. 20% der Stärke-Liste zurück fällt.

Die Regeln der obigen Bücher habe ich mit der Börsensoftware TAI-PAN von Lenz und Partner umgesetzt und wende sie in diesem wikifolio an- Prognose frei und systematisch. Die Wertpapierselektion und Umschichtung soll in der Regel einmal pro Woche erfolgen. Gehandelt werden sollen nur ETFs und Aktien mit typischen Haltedauern von einigen Wochen bis hin zu etwa einem Jahr.
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Stammdaten
Symbol
WF123URBAN
Erstellungsdatum
07.12.2017
Indexstand
High Watermark
98,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Urban Jäkle
Mitglied seit 17.04.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Keine Veränderung auch diese Woche im wikifolio- die gekauften Werte sind alle stabil. Wie gesagt: Neue Käufe aus anderen Marktgruppen kommen erst wieder im nächsten Monat in Frage. Es sieht momentan im US-Markt danach aus, aber wir müssen das Monatsende abwarten.

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Allgemeiner Kommentar

Keine Veränderung im wikifolio- die gekauften Werte sind alle stabil. Neue Käufe aus anderen Marktgruppen kommen erst wieder im nächsten Monat in Frage.

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Allgemeiner Kommentar

Wir haben heute folgende fünf Immobilien-Aktien gekauft. 1. TLG IMMOBILIEN AG (SDAX-Wert, Deutschland)  2. CAPITALAND LTD. (Singapur) 3. CHINA OVERSEAS LAND & INVEST (China)  4. NEW WORLD DEVELOPMENT ORD HKD1.0 (Hong Kong) und 5. NIPPON BUILDING (Japan) Die Auswahl berücksichtigt wie immer gemäss unserer quantitativen Methode zuerst das Momentum der Werte (Kurssstärke) und zusätzlich gut bewertete fundamentale Kennzahlen. Zudem haben wir auf möglichst niedrige Kosten (Spreads) geachtet.

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Allgemeiner Kommentar

Im Monat Januar hat sich einiges an den Finanzmärkten getan. Die Immobilien sind nun wieder investierbare Marktgruppe (angetrieben von den Anleihen?!) und wir werden daher am Montag Immobilien-Aktien kaufen. Hier finden Sie den aktuellen Kommentar und die neuen Charts zum Monatswechsel:

http://www.urban-stocks.com/marktrotation/aktuelle-marktauswahl

Weitere Informationen folgen hier am Montag nach den Käufen, gegen 16 Uhr

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