Classic Top-Down Selection

Urban Jäkle

Performance

  • -1,3 %
    seit 07.12.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Der US-Fondsmanager Meb Faber hat die Strategien der Eliteuniversitäten Harvard und Yale in seinem Buch "The IVY Portfolio" analysiert und dargestellt. Diese Methode soll grundsätzlich die Basis der ersten Stufe unserer Top-Down-Selektion bilden.
Die beiden Regeln dafür sind folgende:
- Auswahl der drei stärksten aus fünf Marktgruppen (Aktien USA, Aktien Rest-Welt, Rohstoffe, Immobilien, Anleihen) nach dem Prinzip "Fahre in den schnellsten Schiffen".
- Verlustbegrenzung: Eine Marktgruppe soll grundsätzlich raus fallen, sobald sie unter einen langfristigen gleitenden Durchschnitt fällt. "Verlasse rechtzeitig ein sinkendes Schiff".

Innerhalb dieser drei Markt-Universen soll die zweite Auswahlstufe angewendet werden, die Wertpapierselektion nach Andreas Clenow, angelehnt an sein Buch "Stocks on the Move".

Grundsätzlich sollen Wertpapiere demnach gemäss einem Stärke-Vergleich (Liste) gekauft werden und zwar diejenigen mit den stärksten, aber zugleich stetigen Anstiegen. Innerhalb der Gruppe der stärksten Aktien soll zusätzlich eine fundamentale Betrachtung nach Meb Faber erfolgen.
Der Verkauf soll in der Regel bei Fall unter einen gleitenden Durchschnitt (Stop) erfolgen, oder falls ein Wertpapier hinter die besten ca. 20% der Stärke-Liste zurück fällt.

Die Regeln der obigen Bücher habe ich mit der Börsensoftware TAI-PAN von Lenz und Partner umgesetzt und wende sie in diesem wikifolio an- Prognose frei und systematisch. Die Wertpapierselektion und Umschichtung soll in der Regel einmal pro Woche erfolgen. Gehandelt werden sollen nur ETFs und Aktien mit typischen Haltedauern von einigen Wochen bis hin zu etwa einem Jahr.
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Stammdaten
Symbol
WF123URBAN
Erstellungsdatum
07.12.2017
Indexstand
High Watermark
105,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Urban Jäkle
Mitglied seit 17.04.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Unser wikifolio verlor diese Woche etwa 5 Prozent, nachdem es sich zuvor Monatelang gut entwickelt hatte. Hintergrund ist ein Momentum-Crash, der am Montag und Dienstag zu Rückgängen in bestimmten Aktien führte, wie man sie zuletzt im Jahre 2008 erlebt hat. An der mittelfristigen Profitabilität unserer quantitativen Strategie ändert dies aber nichts. Mehr Infos dazu zeigt der folgende Artikel. "Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit erlebt der Markt einen kleinen "Momentum Crash". Alles, was vorher gestiegen ist, fällt plötzlich – und umgekehrt.": https://www.godmode-trader.de/analyse/achtung-alles-was-vorher-gestiegen-ist-faellt-ploetzlich,7684989

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Allgemeiner Kommentar

Im Universum "Immobilien" wurde gemäss unseren Vorgaben die zuletzt schwache Hilton Worldwide durch Sun Comm. ersetzt, die ein starkes Momentum nach oben besitzt.

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Allgemeiner Kommentar

Im Universum "Aktien USA" wurden folgende Aktien verkauft, weil sie aus den Top-10 gefallen sind: Ball, Euronet Worldwide, ServiceNow und Zynga. Neu dazu kamen dafür folgende 4 US-Werte: Okta, FairIsaac, RingCentral sowie Costar Group.

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Allgemeiner Kommentar

Zum Monatswechsel August/September gibt es erneut keine Änderungen in der Marktauswahl, da die bestehenden Trends weiter intakt sind

Weitere Informationen zur aktuellen Marktauswahl mit Charts finden Sie wie immer hier. https://urban-stocks.com/marktrotation/aktuelle-marktauswahl

Die wikifolio-Positionen innerhalb der investierbaren Marktgruppen "Aktien USA" und "Immobilien" werden wie immer am ersten Handelstag des neuen Monats, in diesem Fall am Montag (zur Haupthandelszeit um ca. 16 Uhr) angepasst. Update folgt.

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