Multi-Asset Investment Faber

MKS
Michael Kiefer

Performance

  • -0,3 %
    seit 11.09.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Wikifolio soll das wissenschaftlich basierte Handelssystem von M.T.Faber mittels ETFs und Anlagezertifikaten (im Folgenden als Finanzprodukte bezeichnet) nachbilden. Hierbei soll strikt regelbasiert entschieden werden, ob und mit welcher Gewichtung in eines oder mehrere der 13 Asset nach Faber investiert wird.
Der Anlagehorizont des Wikifolios soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein.
Die initiale Asset-Gewichtung (bei Aufnahme ins Portfolio) kann zwischen ca. 4%-25% betragen.
Regelwerk: Es soll nur in die Finanzprodukte investiert werden, deren Kurswert, - zum Zeitpunkt der regelmäßigen Re-Evaluation -, über dem 200-Tage- Linie des gleitenden Durchschnitt (GD200) liegt. Liegt der Kurswert unter dem GD200 soll das für dieses Asset reservierte Kapital auf dem Tagesgeldkonto verbleiben. Liegt der Kurswert eines investierten Finanzprodukts zum Zeitpunkt der Re-evaluation unter dem GD200, soll das Finanzprodukt verkauft werden und der Erlös auf dem Tagesgeldkonto verbleiben.
Der Kurswert aller Finanzprodukte dieses Wikifolios soll regelmäßig (typischerweise alle 2 - 8 Wochen) mit deren GD200 verglichen werden, da sich hieraus Handelssignale ergeben können.
Es können weitere Kriterien (fundamentale, saisonale, technische) für die Anlageentscheidung herangezogen werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFFABERSTA
Erstellungsdatum
11.09.2019
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

MKS
Michael Kiefer
Mitglied seit 27.06.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

ETF Zusammensetzung:

Die Asset-Klasse "Aktien Europa" wird differenziert. Zu jeweils 5% soll in den EURO STOXX 600® und ebenfalls zu 5% in den EURO STOXX 50® investiert werden, wenn die nach Regelwerk nötigen Voraussetzungen dazu gegeben sind. Ein Backtesting über 15 Jahre ergab, dass damit eine Optimierung der Performance möglich sein kann.

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Allgemeiner Kommentar

Faber Standard oder Taktische Asset Allocation..., welches meiner Wikifolios ist besser?

ich habe dazu detailliert Stellung genommen in meinem heutigen Kommentar im Wikifolio Taktische Asset Allocation, daher hier nur die Essenz:

  • Beide Wikifolios haben je nach Markstimmung ihre spezifischen Vor und Nachteile und haben daher jedes für sich ihre "",
  • 50% - 50% Mischung beider Wikifolios rüstet Anleger am besten, um in hoch volatilen Märkten einen möglichst geringen Drawback und bessere Chancen auf eine Outperformance des Marktes erreichen zu können,
  • Am besten ist dies im Vergleich zu den Benchmarks DAX®, EURO STOXX ®  und NASDAQ® erkennbar. Beide Wikifolios haben im Vergleich zu den Benchmarks seit Auflage leicht die Nase vorne und das bei deutlich geringer Volatilität....
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Allgemeiner Kommentar

Delisting...

Nach dem Delisting (siehe Trades) des ETFs der "Small Cups US Aktien mit dem Fokus Momentum" nachbilden sollte, werde ich nach einem angemessenen Ersatz-ETF suchen, um das ursprünglichen Faber-Handelssystem bestmöglich nachzubilden.

Bezüglich des Grundes des Delistings, - offenbar durch die Plattform Wikifolio -, werde ich Weitergehendes berichten, sobald ich den Grund dazu genau weiß...

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Allgemeiner Kommentar

Bilanz des ersten Monats: vier Wochen nach Auflegung sollen Zahlen sprechen, wie sich das Faber-Modell in volatilen Börsenzeiten schlägt:

  • Wikifolio (Faber Standard): -0,39%
  • Euro STOXX: -1,99%
  • DAX: -2,8% 

Die US-amerikanischen großen Indizes haben ähnlich wie EURO STOXX und DAX performt. 
Zugegeben, man wünscht sich kein Minuszeichen vor dem Wikifolio.

Wesentlich ist allerdings, wie sich das Wikifolio im Vergleich zum Markt darstellt: 2,4% bzw. 1,6% besser als DAX® und EURO STOXX® . So hat sich der Dax (12.500 - 11.850 Punkte),- ähnlich wie andere Indizes, Rohstoffe, Wechselkurse -, in einer breiten Range seitwärts bewegte.

EIN Ziel des Wikifolios ist, dass es in volatilen Märkten "Stress-less" sein soll. Zumindest binnen der ersten vier Wochen scheint das Wikifolio robust, während die meisten Marktteilnehmern diese Phase als durchaus volatil wahrgenommen haben.

Die kommenden Wochen und Monate müssen nun zeigen, ob auch in bullishen und bearischen Märkten, die Erwartungen an das Handelssystem sich erfüllen.

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