Börsenindikator & Smaller Values
monetalis
Letzter Login: 24.01.2020
Performance
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+8,4 %seit 06.10.2016
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-1 Jahr
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-Ø-Performance pro Jahr
Risiko
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-6,7 %Max Verlust (bisher)
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-Risiko-Faktor
Handelsidee
Die „Börsenindikator & Smaller Values"-Strategie soll regelbasiert einen dualen Investmentansatz verfolgen, bei dem ein faktorbasierter Investmentstil mit einem impulsgetriebenen Investmentstil kombiniert werden soll.
Die "SmallCap-Prämie“ soll definiert sein als die überdurchschnittliche Rendite von Aktien kleiner Unternehmen (Small Caps) in Relation zu Aktien großer Unternehmen (Large Caps). Der „Size-Effekt“ soll in zahlreichen wissenschaftlichen Studien und für sehr lange Zeitperioden nachgewiesen worden sein.
Bei einem Kaufsignal für Aktien soll die Strategie weltweit gestreut in die trendstärksten Small- und MidCaps anlegen (Relative Stärke nach Levy). Der Schwerpunkt soll auf Qualitätsunternehmen aus Europa und USA liegen. Die Auswahl soll anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes erfolgen, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz, ein stabiles Geschäftsmodell und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen sollen. Ein Kaufsignal soll dann vorliegen, wenn der „Gebert-Indikator“ (nach dem Physiker Thomas Gebert) und/oder der „Börsenindex-Momentumindikator“ (nach dem Analysten Ralf Goerke) ein Kaufsignal zeigen. Als Anlageinstrumente sollen Aktien, ETFs und Anlagezertifikate eingesetzt werden.
Bei einem Verkaufssignal für Aktien soll die Anlage in ETFs und Short-ETFs sowie Rohstoff-ETFs und Anlagezertifikate erfolgen. Auch eine hundertprozentige Cashquote soll möglich sein. Ein Verkaufssignal soll dann vorliegen, wenn sowohl der „Gebert-Indikator“ als auch der „Börsenindex-Momentumindikator“ ein Verkaufssignal zeigen.
Eine Anpassung der Portfoliostruktur (Reallokation) wird monatlich angestrebt.
Ziel der „Börsenindikator & Smaller Values"-Strategie soll ein langfristig ausgerichtetes Portfolio-Konzept sein, das überdurchschnittliche Wertzuwächse durch wertorientierte Anlagen erwirtschaften soll. mehr anzeigen
Die "SmallCap-Prämie“ soll definiert sein als die überdurchschnittliche Rendite von Aktien kleiner Unternehmen (Small Caps) in Relation zu Aktien großer Unternehmen (Large Caps). Der „Size-Effekt“ soll in zahlreichen wissenschaftlichen Studien und für sehr lange Zeitperioden nachgewiesen worden sein.
Bei einem Kaufsignal für Aktien soll die Strategie weltweit gestreut in die trendstärksten Small- und MidCaps anlegen (Relative Stärke nach Levy). Der Schwerpunkt soll auf Qualitätsunternehmen aus Europa und USA liegen. Die Auswahl soll anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes erfolgen, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz, ein stabiles Geschäftsmodell und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen sollen. Ein Kaufsignal soll dann vorliegen, wenn der „Gebert-Indikator“ (nach dem Physiker Thomas Gebert) und/oder der „Börsenindex-Momentumindikator“ (nach dem Analysten Ralf Goerke) ein Kaufsignal zeigen. Als Anlageinstrumente sollen Aktien, ETFs und Anlagezertifikate eingesetzt werden.
Bei einem Verkaufssignal für Aktien soll die Anlage in ETFs und Short-ETFs sowie Rohstoff-ETFs und Anlagezertifikate erfolgen. Auch eine hundertprozentige Cashquote soll möglich sein. Ein Verkaufssignal soll dann vorliegen, wenn sowohl der „Gebert-Indikator“ als auch der „Börsenindex-Momentumindikator“ ein Verkaufssignal zeigen.
Eine Anpassung der Portfoliostruktur (Reallokation) wird monatlich angestrebt.
Ziel der „Börsenindikator & Smaller Values"-Strategie soll ein langfristig ausgerichtetes Portfolio-Konzept sein, das überdurchschnittliche Wertzuwächse durch wertorientierte Anlagen erwirtschaften soll. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
|
WFMONETA05 |
Erstellungsdatum
|
06.10.2016 |
Indexstand | |
High Watermark
|
109,9 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Entscheidungsfindung
- Technische Analyse
- Fundamentale Analyse
- Sonstige Analyse