Smart Sigma Investment

Mit Hilfe quantitativer, also mathematischer Methoden sollen Algorithmen entwickelt werden, welche unabhängig von subjektiven Einschätzungen einzelner Trader zu validen Ergebnissen kommen. Dabei wird unter Zuhilfenahme verschiedenster Kriterien ein Rahmenkonstrukt gebildet, um so unter anderem ein Risikomanagement etablieren zu können. In dem Smart Sigma Portfolio soll dabei eine offensive Strategie verfolgt werden, ohne jedoch dabei auf potentiell gefährliche Hebelprodukte zurückzugreifen. Dazu soll ein Algorithmus verwendet werden um jene Unternehmen zu bestimmen, welche die aktuelle Marktbewegung besonders stark antizipieren. So soll auf mittel- bis langfristige Sicht durch die Inanspruchnahme eines erhöhten Sigmas schließlich eine potentiell höhere Rendite erzielt werden. Aufkommende Dividenden werden dabei als Cashwert im Portfolio gehalten. Anlagehorizont bildet dabei der S&P 500 mit allen seinen aktuellen bzw. ehemaligen Werten. Es findet bei der Portfoliokonstruktion also eine Beschränkung auf den US Markt statt. Die Portfoliogröße soll dabei nach Möglichkeit stets um die 20 Werte umfassen, um somit trotz der offensiven Strategie durchaus noch eine gewisse Diversifikation zu bewahren.