Value growth

StarPraktikant

Performance

  • +33.6 %
    since 2014-09-27
  • +7.7 %
    1 Year
  • +4.8 %
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Risk

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    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Meine Handelsstrategie soll sich hauptsächlich am Value Investing Ansatz orientieren. Dabei beabsichtige ich die fundamentale Analyse (insb. Book-to-market Value) mit externen Performance-Messmodellen zu kombinieren. Zur Attribution der einzelnen Performancezahlen ist es geplant zeitreihenbasierte, historische Sharpe Ratios und Tryner Ratios zu kalkulieren. Regressionsmodelle und die Berücksichtigung von alpha Faktoren sollen meine Entscheidung unterstützen. Auch wird versucht sich mit diesem Wikifolio den reverse Momentum Effekt zu Nutze zu machen, indem in 12+ Month low Performance Titel investiert werden soll.

Abgerundet werden soll das Konzept unter Bezugnahme von Behavioral Finance Thematiken, wie z.B. Momentum Effekten, sowie diversen Heuristiken.

Die angeführte Strategie soll mit allen im Anlageuniversum zur Verfügung stehenden Werten umgesetzt werden.

Betreffend Haltedauer ist es angebracht sowohl kurz- bis mittel als auch langfristig zu handeln - je nach Marktlage und Entwicklung.
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Master data

Symbol
WF000M7Z26
Date created
2014-09-27
Index level
High watermark
133.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Mischa Zeiss
Registered since 2014-09-26

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis