Multifactor Investing long short

Die Handelsidee des Portfolios soll auf der Methode des Factor-Investings oder auch Smart-Beta Investing genannt, beruhen. Diese Handelsidee soll regelbasiert und wissenschaftlich motiviert sein. In diesem Portfolio soll generell in Titel aus Nordamerika und Europa investiert werden. Es können außerdem auch Hebelprodukte gehandelt werden. Die Werte im Portfolio sollen grundsätzlich durch fundamentale Analyse ausgewählt werden. Die Aktienauswahl soll auf mehreren Faktoren basieren: günstige Aktien (Value), finanziell gesunde Unternehmen (Qualität), Trendaktien (Momentum) und kleine Unternehmensgröße (Small-Size). Die Auswahl der Derivate für fallende Kurse soll dementsprechend auf folgenden Faktoren basieren: hoch bewertete Unternehmen (Growth), finanziell gefährdete Unternehmen, Unternehmen mit negativem Momentum und großen Unternehmen. Es soll grundsätzlich angestrebt werden ein marktneutrales Portfolio zu hallten. Die Positionsgröße soll generell von der Anzahl der Positionen, die im Portfolio enthalten sind abhängig sein. Der Anlagehorizont soll grundsätzlich kurz- bis mittelfristig sein.