Weltstrategie "Portfoliotheorie"

Peter Bruno Ehrlinger

Performance

  • +28.3 %
    since 2014-03-01
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
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    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trade Idea

Die Weltstrategie "Portfoliotheorie" soll ein globales und über die wichtigsten Anlageklassen diversifiziertes Strategie-Depot auf der Basis von kostengünstigen ETFs sein. Es ist beabsichtigt, andere Wertpapierarten zur Diversifizierung (Fonds, ETC) beizumischen.

Mit dem Portfolio soll es mittel- bis langfristig, basierend auf der modernen Portfoliotherie (Harry M. Markowitz) und angelehnt an die Weltportfolio-Ansätze von Dr. Gerd Kommer ("Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs"), Professor Dr. Martin Weber (Universität Mannheim, Lehrstuhl für ABWL, Finanzwirtschaft, insb. Bankbetriebslehre, Initiator des "ARERO Weltfonds") und Dr. Andreas Beck (Institut für Vermögensaufbau, Initiator des DB X-Trackers "Portfolio Total Return-ETF") ermöglicht werden, sich kostengünstig, breit gestreut und risikoreduziert an der Ertragskraft der Weltwirtschaft zu beteiligen. Die Höhe des "risikoreduzierten Anteils" (Anleihen) kann bei sich verändernder Markt- und Bewertungslage erhöht oder reduziert werden; maßgeblich hierfür sollen vor allem das Shiller-KGV der wichtigsten Aktienindizes und die sich aus dem Börsenindikator (www.boersenindikator.de, Thomas Gebert) ergebende aktuelle Markteinschätzung anhand von vier Indikatoren sein.

Das Portfolio soll über ETFs und - soweit geeignete ETFs nicht verfügbar sind - gegebenenfalls auch Fonds weit über tausend Einzeltitel aus allen wesentlichen Anlagenklassen abbilden, nämlich Aktien, Renten (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen), Rohstoffe und Immobilien. Über Investitionen in die klassischen Indizes (z.B. Large Caps Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik, Länderindizes usw.) hinaus ist beabsichtigt, gezielt auch in solche Indizes und Anlageklassen zu investieren, die von zusätzlichen Risikoprämien profitieren (Nebenwerte, Value-Aktien, Schwellenländer).

Grundlegend soll demnach eine passive, kostengünstige, risikoreduzierte und gleichwohl chancenreiche Anlagestrategie sein. Geringe Kosten, durch Streuung erheblich reduziertes Risiko und Ausnutzung der langfristigen Markteffizenz sollen die Anlageentscheidungen bestimmen.

Als Informationsquellen werden vor allem die Wirtschafts- und Finanzpresse (FAZ, Handelsblatt) und die Daten von comdirect, justETF und Morningstar verwendet.

Der gesamte Anlagehorizont soll grundsätzlich mehr als fünf Jahre betragen. Umschichtungen auf der Basis der gewählten Anteilsgewichtungen sollen regelmäßig erfolgen, das heißt je nach Schwankungen der einzelnen Märkte und Anlagenklassen, spätestens sobald das Depot erheblich aus der ursprünglichen Gewichtung herausfällt und sofern eine deutliche Risikoveränderung eintritt (regelmäßiges Rebalancing).

Das Wikifolio soll hauptsächlich in ETF, Fonds und ETC investieren. show more
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Master data
Symbol
WF000PJE00
Date created
2014-03-01
Index level
High watermark
133.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Peter Bruno Ehrlinger
Registered since 2014-03-01

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

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Das Portfolio ist derzeit planmäßig gut diversifiziert. Es berücksichtigt die aktuelle Währungssituation und vereinnahmt Risikoprämien (Small Caps, Schwellenländeraktien). show more

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Es wurden wegen der hohen Performance im Aktienbereich einige Aktien-ETFs geringfügig auf den Ausgangswert zurückgesetzt, um das Risiko leicht zu reduzieren. show more

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Der Anteil am MDax-ETF wird wegen der hohen Performance geringfügig auf den Ausgangswert zurückgesetzt, um das Risiko leicht zu reduzieren. show more

Comment on POWERSHARES FTSE RAFI EMERG.MRKT. FUND

Der FTSE RAFI Emerging Markets Net Index ETF bietet Zugang zu den größten RAFI Werten aus den Large-Cap und Mid-Cap Bestandteilen des FTSE RAFI Emerging Markets Index. RAFI-Indizes werden nach fundamentalen Kriterien zusammengestellt: Umsatz, Cashflow, Dividendenrendite, Kurs-Buchwert-Verhältnis. show more
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