Reversalstrategie nach Levermann

Martin Zühlke

Performance

  • +11.1 %
    since 2016-03-11
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

In ihrem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" beschreibt Frau Levermann eine recht simple Strategie zum Stockpicking, die sogenannte Reversal-Strategie (Drei-Monats-Reversal).
Hierbei sollen die Aktien gekauft werden, die in den letzten ca. 3 Monaten am schwächsten performt haben. Der Hintergrund soll der sein, dass die schwächsten Titel zum Monatsende von institutionellen Investoren abgestoßen werden können, um das Portfolio "aufzuhübschen". Zum Anfang des neuen Monats lässt dieser Druck meiner Einschätzung dann nach, so dass die schwächsten Aktien einen größeren Nachholbedarf haben können.
Mit dieser Strategie sollen sich erheblich Überrenditen erzielen lassen. Daher sollen in diesem wikifolio ausschließlich die schwächsten DAX-Titel der vergangenen ca. 3 Monate gekauft werden. Hierzu kann zu jedem Monatsende eine Rangliste aller DAX-Titel erstellt werden. Von jeder Aktie soll dann der Durschnittswert der letzten ca. 3 Monatsränge gebildet und die jeweils schwächsten ca. 10% sollen Einzug in das wikifolio finden. Eine Überprüfung soll jeweils zum Monatswechsel stattfinden, gehandelt werden sollen ausschließlich DAX-Aktien, da die Strategie nur für Large Caps funktionieren sollte. show more
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Master data
Symbol
WF000RSL3M
Date created
2016-03-11
Index level
High watermark
152.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Martin Zühlke
Registered since 2014-01-09
Die Finanzkrise 2008/09 weckte mein Interesse an den Finanzmärkten, ein BWL Studium mit dem Schwerpunkt Finanzen/Controlling vertiefte die Interessen und Kenntnisse. Mein eigenes Depot besteht aus diversen ETF's die global gestreut sind, je nach Marktlage mehreren Bonuszertifikaten und seit Anfang 2014 einem Wikifolio. Gelegentlicher Handel mit kleinen Positionen an Optionsscheinen auf den DAX. Die letzten Jahre waren sehr spannend, von zutiefts betrübt bis himmelhoch jauchzend hatten wir alles dabei. Die Märkte sind mehr oder weniger fest im Griff der Notenbanken. Als Beimischung verwende ich gerne Bonuszertfikate da sie mir eine recht planbare Rendite sichern, sozusagen als besseres Festgeld.

Decision making

  • Technical analysis

Comments

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Ein weiterer schwacher Monat mit -8 % während der DAX 6,5 % verloren hat. Bayer bleibt im 3 Monatsranking schwach, neu hinzu kommen Lufthansa und Covestro.

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Ein weiterer schwacher Monat für das wikifolio mit -4,8% während der DAX gut 1% verloren hat. Einige der Positionen wurden ausgestopt. Bayer und Conit bleiben schwach und damit im wikifolio. Neu hinzu kommen BASF, Henkel und Infineon.

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Ein schwacher Monat für den DAX (-3,5%) und ein schwacher Monat für das wikifolio (-4,5%). Seit Auflage des wikifolios beträgt die Outperformance ca. 8%. Continental und Heidelbergcement bleiben im Dreimonatsanking schwach und damit im wikifolio. Die Deutsche Post entwickelt sich überdurchschnittlich und wird durch Bayer ersetzt. Da der September statistisch gesehen der schwächste Börsenmonat ist, wird in diesem Monat nicht voll investiert.

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Nach zwei schwachen Monaten konnte die Strategie in diesem Monat voll überzeugen. Der DAX hat 4 % zugelegt, das wikifolio satte 10%. Vor allem dank einer überragenden Lufthansa. Seit Auflage beträgt die Outperformance damit 10 %. Die Deutsche Post bleibt relativ schwach und damit im wikifolio. Daimler und Lufthansa werden durch Heidelbergcement und Conti ersetzt. show more
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