LOW CORRELATION Trading

AlphaQUEST

Performance

  • +4.3 %
    since 2018-11-13
  • 0.0 %
    1 Year
  • +1.4 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -22.2 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Für dieses Dachwikifolio soll regelmäßig ein Kollektiv von etwa fünf bis fünfzig verschiedenen wikifolio-Zertifikaten festgelegt werden. Die Auswahl der Kandidaten soll diskretionär (erfahrungsbasiert) erfolgen. Neben den "tragenden Positionen" kann eine größere Zahl von Einzelpositionen zur Beobachtung mit Gewichten deutlich unterhalb von 1 % hinzugefügt werden (Indikatoren).

Gesucht werden wikifolio-Redakteure, deren Ansätze bisher zu einer relativ geringen Korrelation zum globalen Aktienindex MSCI-World geführt haben. Bevorzugt sollen hier solche Kandidaten ausgewählt werden, bei denen deutliche Rücksetzer des Aktienmarkts in der Vergangenheit nur zu vergleichsweise geringen Drawdowns im Portfolio geführt haben. Mit kritischem Augenmerk auf diese Korrekturphasen in der Equity Curve und durch die Sichtung der zugehörigen Transaktions-Historie lässt sich zumindest die "historische" Befähigung eines wikifolio-Redakteurs zur Risiko-Kontrolle orientierend abschätzen.

Als Auswahlkriterien sollen vor allem historisch belegte Zahlen und Fakten dienen. Trivial-Aussagen in der Handelsidee wie "Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen" oder auch Zitate von Benjamin Graham, Warren Buffet und anderen Altmeistern sind für meine Kandidaten-Auswahl ohne Relevanz.

Grundsätzlich kommen alle hinreichend diversifizierten Referenzportfolios in Betracht - auch solche mit Hebelprodukten. Lediglich Portfolios mit starkem Bezug auf aktuelle Modethemen und solche, die nur in einem eng definierten Marktsegment investieren, sollen nach Möglichkeit ausgeschlossen werden.

Die ausgewählten wikifolio-Zertifikate sollen idealerweise langfristig gehalten werden, aber nur so lange, wie deren vorteilhafte Eigenschaften in ausreichendem Maße nachweisbar sind. show more
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Master data

Symbol
WF00A1RISK
Date created
2018-11-13
Index level

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

The trader of this wikifolio of wikifolios exclusively trades wikifolio certificates (might contain leveraged products).

Trader

Volker Genrich
Registered since 2015-06-20

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis