Faktor Welt

Es soll in wissenschaftlich belegte Faktoren investiert werden, die zu einer langfristigen Überrendite führen sollen bzw. das Risiko senken sollen. Das können Faktoren wie Siza, Value oder Low Volatilty sein. Darüberhinaus soll auch der Faktor Momentum eingesetzt werden. Es soll in Industrie- und Schwellenländern, aber auch Grenzmärkte investiert werden, um eine große Diversifikation zu garantieren und um die auch den Faktor "politisches Risiko" einzubinden. Anleihen sollen das Portfolio stabilisieren. Im Aktienteil soll in Einzelaktien und ETFs investiert werden. Die Anleihenseite bilden ETFs ab. Schwellenländer sollen gemessen an der Marktkapitalisierung übergewichtet werden. Eine Übergewichtung sollen außerdem Aktien aus dem Small-Cap-Segment erhalten. Gleiches gilt für Substanztitel (Value). In guten und neutralen Marktphasen sollen Werte aus dem Momentum-Bereich aufgenommen werden. Dabei handelt es sich um Titel, deren Aktienkurse in jüngster Vergangenheit überdurchschnittlich gestiegen sind. Bei steigender Volatilität kann der Anleihenanteil erhöht werden. Wertpapiere sollen grundsätzlich mindestens ein Jahr gehalten werden. Quellen bei der Entscheidungsfindung sollen Portale wie Onvista, Finanzen100, MSCI und extraetf.com sein.