Vola-Regimes

Die Strategie leitet auf Basis ausstehender Kontrakte am Optionsmarkt eine Erwartungshaltung ab, ob sich der europäische Aktienmarkt in einem Regime von hoher Liquidität, Mean Reversion und geringer Volatilität befindet oder das Gegenteil der Fall ist bzw. wo sich Kipppunkte materialisieren könnten. Die Strategie setzt Derivate ein, um von dem jeweils identifizierten Volatilitätsregime zu profitieren. Sie ist nicht direktional und soll sich daher u.a. als Beimischung zu einem Aktien-zentriertem Portfolio eignen.