SFValueQ USA

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Trade Idea

Aus dem S&P 500 werden die 15 günstigsten Aktien nach den Kriterien EV, P/B, PEG, P/CF, EPS Growth und Earnings Revisions selektiert. Die Gewichtung der einzelnen Faktoren entstammt dabei einer Multi Faktor Regressions Analyse und passt sich dynamisch an die Korrelationen der einzelnen Kennzahlen an. Das Portfolio ist gleichgewichtet und wird in festen Abständen anhand der beschriebenen Kennzahlen rebalanced. show more

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Master data
Symbol
WF00SVGUSA
Date created
2018-03-20
Index level
High watermark
100.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2016-03-03
Seit 2001 verwalte ich Dachfonds für unterschiedliche Fondsanbieter. Im Jahr 2003 habe ich ein quantitatives Modell zur fundamentalen Aktienanalyse entwickelt, welches in erster Linie auf Value-Kriterien basiert. Diesem Modell folgend habe ich von 2003-2008 mehrere Publikums- und Spezialfonds verwaltet, wobei die Investment-Universen europäische, amerikanische und japanische Aktien umfassten. Die japanische Strategie des Modells wurde 2011 mehrfach für ihre Performance über 5 Jahre ausgezeichnet. Von 2008 bis 2015 wurde das Modell von mir nicht eingesetzt, seit 2015 in einer neuen Version überarbeitet und nun beginnend mit März 2016 hier in Wikifolio neu gestartet. Zusätzlich zum Aktienselektions-Modell (ValueQ.)ist auch ein Marktbewertungs-Modell (ValueS.) im Einsatz, welches Im Rahmen einer ETF-basierten Strategie verwendet wird.

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