Markowitz 60/4

NHupp

Performance

  • +34.3 %
    since 2015-02-06
  • +0.6 %
    1 Year
  • +5.1 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -25.8 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Dieses wikifolio soll sich ann Markowitz, Sharpe und Farma orientieren, die das Capital Asset Pricing Model entwickelt und erforscht haben. Das Model geht davon aus, dass die Kapitalmärkte effizient sind und sich bei jeder neuen relevanten Information ins Gleichgewicht bringen. Benjamin Graham, der Lehrvater von Warren Buffet hat zu diesem wissenschaftlichen Model, die Anwendbarkeit beschrieben. Das wikifolio soll aus ca. 60% Aktienfonds und ca. 40% Renten bestehen und soll quartalsweise immer wieder auf dieses Verhältnis gebracht werden. Dadurch soll ein antizyklisches Umschichten der Anlageklassen bewirkt werden und es soll ein Rendite/Risiko-Vorteil zum Marktportfolio erziehlt werden. z.B. wenn Aktien wesentlich mehr Rendite in einem Quartal erzielten als Anleihen und sich dadurch der Anteil der Aktien auf über 60% verändert hat, werden dies verkauft und günstig Renten eingekauft und umgekehrt. Zum Einsatz sollen ETFs und Fonds kommen, die die entsprechenden Märkte (Aktien, Renten) abbilden. Ebenfalls können Anlagezertifikate zum Einsatz kommen.  show more
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Master data

Symbol
WF0CAPM604
Date created
2015-02-06
Index level
High watermark
134.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Nicole Hupp
Registered since 2015-01-22

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis