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AlphaGourmet - Fed Strategy

Roland Siedlarczyk

 | AlphaGourmet

Last Login: 06/22/2022


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Trading Idea

Angegregt duch die Titel Story aus der Focus-Money vom 8. August 2012. Beschrieben wird eine Strategie, die sich den von David O. Lucca und Emanuel Moench entdeckten Fed-Drift zunutze macht. In ihrere Studie "The Pre-FOMC Announcement Drift" kommen die beiden zu dem Ergebnis, dass in den Jahren zwischen 1994 und 2011 der S&P 500 Index 80% seiner Performance in den 24 Stunden vor den Fed Statements macht. Durch den Kauf von S&P Levereged ETFs am Tag vor der Sitzung und dem Verkauf nach der Sitzung soll versucht werden eine Outferformance zu erzielen. Die nächsten Termine: 13. September 2012 24. Oktober 2012 12. Dezemebr 2012 -- Link zur Studie: http://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr512.pdf Link zur den Fed Terminen: http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm

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Master data

Symbol

WF0FEDSTRA

Date created

08/09/2012

Index level

-

High watermark

90.5

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