MINIMAX Verlustminimierung (konservativ)

FinanceResearch

Performance

  • +15.7 %
    since 2012-08-02
  • +0.2 %
    1 Year
  • +1.8 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -17.5 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.07×
    Risk factor
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Trading Idea

Der MINIMAX Anlagestrategie liegt ein wissenschaftlich fundierter Ansatz zu Grunde:
Ziel ist es, den maximalen Verlust eines über vier Anlageklassen diversifizierten Portfolios zu minimieren.
Dazu investieren wir in Indexfonds auf Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Rohstoffe.

Wir zeigen in unserem Forschungspapier, dass das MINIMAX-Portfolio ein geringeres Risiko (kleinster max. Verlust) und eine bessere Performance (höchste Sharpe Ratio) als übliche Benchmarks hat:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2078861

Die Wertpapiere (4 Indexfonds) werden einen Monat lang gehalten. Danach wird optimiert und die Portfoliogewichte werden angepasst. Es wird ausschließlich in dieselben 4 Wertpapiere investiert.
Durch monatliche Transaktionen und stabile Portfoliogewichte fallen die Transaktionskosten der MINIMAX Strategie gering aus. show more
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Master data

Symbol
WF0MINIMAX
Date created
2012-08-02
Index level
High watermark
116.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Steffen Schaarschmidt
Registered since 2012-08-02

Decision making

  • Technical analysis
  • Other analysis