Momentum US-Aktien - Large Caps

Performance

  • +22.0 %
    since 2019-07-07
  • +38.0 %
    1 Year
  • +9.2 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -29.0 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.99×
    Risk factor
Content after Login

You want access to all the information?

To see actual portfolio of this wikifolio and the performance-chart please register now - for free.

Register

Trading Idea

In diesem wikifolio soll nach einem Momentum-Ansatz gehandelt werden. Kerngedanke soll die Annahme sein, dass Aktien die in der Vergangenheit gestiegen sind auch in der Zukunft steigen werden. Dass der Momentum-Effekt funktionieren kann wurde bereits in den 1960er Jahren durch den Amerikaner Robert A. Levy in einer wissenschaftlichen Studie bestätigt.

Ein- und Ausstieg sollen in der Regel nach einem festen Regelwerk erfolgen, so dass Emotionen (Gier / Panik) so gut wie möglich ausgeschlossen werden.

Gehandelt werden sollen grundsätzlich US-Aktien die im S&P 500 (Large Cap) enthalten sind. Das wikifolio kann Währungsschwankungen (EUR/USD) unterliegen. Hebelprodukte kommen nicht zum Einsatz.

Die Depotzusammensetzung soll regelmäßig (grundsätzlich wöchentlich) überprüft und sofern es das Regelwerk vorgibt angepasst werden.

Bei positivem Börsenumfeld soll das wikifolio nahezu vollständig investiert sein, bei negativem Börsenumfeld kann die Aktienquote bis auf 0 % zurückgefahren werden.

Geplant ist es ca. 20 - 25 Positionen gleichzeitig zu halten. Die Positionsgröße soll in der Regel nach Risikoparität errechnet werden und ergibt sich aus der Volatilität der jeweiligen Aktie in den letzten Tagen, so dass das theoretische Risiko jeder Position annähernd gleich sein soll.

Die Haltedauer wird durch das Regelwerk vorgegeben und soll überwiegend mittel- bis langfristig sein.

Ziel ist es langfristig eine Outperformance gegenüber dem zugrundeliegenden Index (S&P 500) zu erreichen. show more
This content is not available in the current language.

Master data

Symbol
WF0MOMUSLC
Date created
2019-07-07
Index level
High watermark
125.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Matthias Eufinger
Registered since 2019-06-23

Decision making

  • Technical analysis