Systematisches Ranking

Emanuel Müller

Performance

  • +7.6 %
    since 2018-12-30
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Diesem Dachwikifolio soll ein selbstentwickeltes Ranking System als Grundlage dienen. Im Ranking werden nach einer festgelegten Formel Punkte für die jährliche Performance, max. Drawdown sowie das Alter der Wikifolios vergeben. Die Vergabe der Punkte erfolgt immer relativ zu den anderen Wikifolios die im Universum enthalten sind. Dabei gelten unter gleichen Bedingungen folgende Prinzipien:

- Alt ist besser als Jung
- Performance geht vor
- Max. Drawdown ist gering

Anders ausgedrückt, kriegt ein Wikifolio in einem guten Jahr weniger Punkte, falls alle anderen besser waren. Umgekehrt, kann ein Wikifolio einen negativen Return aufweisen und viele Punkte erhalten, wenn das restliche Universum noch schlechter war. Dadurch soll das Ranking unabhängig vom allgemeinen Markt gestaltet werden und die guten von den schlechten Managern unterschieden werden.

Gewichtung und Rebalancing:
Das Portfolio soll stets voll investiert sein und 15 Positionen umfassen. Mein eigenes Wikifolio Equity Core & Macro Trades wird als einziges permanent im Portfolio enthalten sein. Die restlichen 14 werden von den Top 14 Positionen des Rankings gestellt. Wikifolios mit Hebelprodukten sind vom Handel ausgeschlossen.
Es ist geplant alle 6 Monate ein Rebalancing durchzuführen. Dabei soll sowohl die Portfoliozusammensetzung, als auch die Gewichtung überprüft werden. Die Portfoliozusammensetzung soll angepasst werden, wenn ein Wikifolio zum Stichtag aus den Top 20 des Rankings gefallen ist. Damit soll vermieden werden, dass marginale Veränderungen im Ranking zu falschen Entscheidungen führen. Ausserordentliche Anpassungen sollen nur möglich sein, falls ein Trader grob Fahrlässig handelt oder deutlich von seiner Strategie abweicht. In diesem Fall soll dies begründet werden.
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Master data
Symbol
WF0SYSRANK
Date created
2018-12-30
Index level

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

The trader of this wikifolio of wikifolios exclusively trades wikifolio certificates without leveraged products.

Trader

Emanuel Müller
Registered since 2015-11-07

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