Momentum vs. Value

ItalianInvestor

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    1 Year
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Trading Idea

Es soll eine Handelsstrategie angewandt werden, welche die beiden Faktoren "Momentum" und "Value" berücksichtigt. Wieso das? Der Momentum- und der Value-Faktor weisen zunächst eine für Investoren attraktiv geringe Korrelation zueinander auf. Dies hilft uns im Allgemeinen sowohl bei der Diversifikation, sowohl als auch bei der Senkung des Risikos und kann zu einer Überrendite oder Outperformance führen.


Es sollen 10 Value- und 10 Momentum-Unternehmen ausgewählt werden, sodass wir eine exakte Gewichtung von 50% der jeweiligen Faktoren erreichen.


Die Value-Aktien werden von mir fundamental analysiert und ausgewertet. Ziel soll dabei jedoch sein, dass die Value-Unternehmen den "sichereren Hafen" im Portfolio darstellen sollen. Ich setze dabei auf ein langjährig funktionierendes und etabliertes Geschäftsmodell, kombiniert mit einer guten Marketingstrategie. Die Value-Unternehmen werden nie ersetzt oder ausgetauscht, lediglich im Rebalancing berücksichtigt. Es soll nicht nach Branchen sortiert und ausgewählt werden.

Die Momentum-Aktien hingegen, sollen nach einem Trading-Ansatz ausgewählt werden. Es werden dabei verschiedene fundamentale Kennzahlen eingesetzt und berücksichtigt, um die Unternehmen herauszufiltern, die in Zukunft ein hohes Wachstum bei gleichzeitig hohen Margen generieren sollen. Wichtige fundamentale Kennzahlen, auf die hierbei Wert gelegt werden soll, sind die Marktkapitalisierung, Eigenkapitalrendite, Nettogewinn, EBIT, Umsatzwachstum. Die Aktien, welche es durch meine eigens ausgewählten Filter schaffen, werden nach ihrer jeweiligen relativen Stärke (relative Stärke nach Levy/Kursmomentum) geordnet. Die 10 stärksten Aktien werden gekauft. Die Momentum-Aktien können ausgetauscht werden, im halbjährlichen Rebalancing sind sie miteinbegriffen. Es soll nicht nach Branchen sortiert werden.

ETF`s sollen zum Hedgen in Bärenmärkten benutzt werden. show more
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Master data

Symbol
WF0VALXMOM
Date created
2021-04-06
Index level
High watermark
100.0

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Trader

Felix Anrater
Registered since 2021-03-23

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis