Dax-Familie Algorithmus A

Performance

  • +91.6 %
    since 2014-01-02
  • +32.0 %
    1 Year
  • +9.0 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -52.7 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.84×
    Risk factor
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Trading Idea

Ziel dieser Strategie ist es, langfristig den Vergleichsindex zu schlagen. Das Auswahluniversum und damit die Vergleichsindizes stellen die DAX-Familie (DAX, MDAX,SDAX,TechDax) dar. Die Auswahl erfolgt anhand eines Algorithmus, der auf technischen (Chart) und auf fundamentalen (Value-Ansatz) Kritierien basiert. Die Auswahl erfolgt ausschließlich anhand der Berechnung des Algorithmus. Hiermit handelt es sich also um einen rechenbasierten (computerbasierten) Ansatz. Ein Eingreifen des Menschen erfolgt nicht. Das Depot wird jeweils halbjährig neu strukturiert, zum Januar und zum Juli, wobei jede Aktie gleich gewichtet wird. Dazwischen finden nur in Ausnahmefällen wie Übernahmen oder Delistings Transaktionen statt. Die Investitionsquote beträgt immer nahezu 100%.Dividenden werden zur nächsten Umstrukturierung (zum Januar/Juli) reinvestiert.

Was die Strategie nicht kann und auch nicht können soll:
- Verluste vermeiden; es treten zwangsläufig auch Verluste auf
- den Vergleichsindex immer schlagen; es gibt Jahre, in denen der Vergleichsindex besser abschneidet
- deutlich weniger volatil sein als der Vergleichsindex;die Strategie ist durchsschnittlich ähnlich volatil wie der Vergleichsindex, kann in einzelnen Jahren deutlich weniger oder mehr volatil sein als der Vergleichsindex

Backtesting:
Die Strategie wurde an der Dax-Familie ohne Tech-Dax (ohne Nemax) im Backtesting über einen Zeitraum von 12 Jahren erprobt. Durchschnittlich ergab sich eine Outperformance gegenüber des Vergleichsindex von 9,4% pro Jahr. Eine Outperformance trat in 75% (3 von 4 Jahren) ein, wogen in 25% (1 von 4 Jahren) der Vergleichsindex besser abschnitt.
Ergebnisse der Vergangenheit sind selbstverständlich keine Garantie dafür, dass die Strategie auch in Zukunft eine ähnliche Outperformance erwirtschaftet. Allerdings gehe ich davon aus, dass sie langfristig immer deutlich den Vergleichsindex schlagen wird. Um eine möglichst genaue Vergleichbarkeit mit dem Auswahluniversum zu ermöglichen, führe ich auch das Depot "Dax-Familie Algorithmus Aa", das einen exakten Vergleich mit den Auswahlindizes ermöglicht, was ich auch auf der Depotseite beschreibe. Eine sehr einfache, aber etwas ungenauere Methode ist, die Performance des Depots mit der des breit gestreuten CDAX-Perfromance-Index zu vergleichen, der alle Auswahlwerte enthält, aber eben auch noch deutlich mehr, weshalb dieser Vergleich nicht exakt ist. show more
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Master data

Symbol
WF33233233
Date created
2014-01-02
Index level
High watermark
196.4

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Registered since 2014-01-01