Dach Quality

Das Dachwikifolio soll in ausgewählte wikifolio-Zertifikate investieren. Ziel soll es sein, mehrere Ansätze zu bündeln und zu gewichten. Die Auswahl soll regelbasiert erfolgen, z. B. nach Ranglistenposition des Referenz-wikifolios, maximalem Drawdown und Stabilität der Wertentwicklung; das investierte Kapital kann zusätzlich als Indikator dienen. Es ist beabsichtigt, grundsätzlich nur wikifolios aufzunehmen, deren Ansatz meiner Meinung nach nachvollziehbar ist und die eine ausreichende Historie haben. Die Gewichtung soll regelmäßig überprüft werden und kann bei Verschlechterungen angepasst werden. Zur Markt- und Risikoanalyse sollen Trendfilter genutzt werden. Das Dachwikifolio soll gleitende Durchschnitte heranziehen, um Trendphasen einzuordnen und die Investitionsquote zu steuern. In negativen Trendphasen kann defensiver gewichtet werden; die Trendanalyse soll in der Regel nur als Filter dienen. Das Risikomanagement soll zusätzlich über Verlustbegrenzung erfolgen. Das Dachwikifolio kann Stop-Loss-Regeln nutzen, um bei vordefinierten Verlustschwellen Positionen zu reduzieren oder zu schließen. Der Anlagehorizont soll in der Regel kurzfristig definiert sein, da Umschichtungen innerhalb eines Jahres möglich sein sollen. Einzelne wikifolios können dennoch länger gehalten werden, sofern Kriterien erfüllt sind. Umschichtungen sollen bei Regelverletzungen, steigendem Drawdown, Underperformance oder relevanten Strategieänderungen erfolgen. Das Dachwikifolio kann wikifolio-Zertifikate enthalten, deren Referenz-wikifolio mit und ohne Hebelprodukten arbeiten.