Multi Strategy Alpha Selection

Strukturierte Multi-Strategie-Allokation mit Fokus auf chancenorientierte, risikobewusste Ausrichtung, Stabilität und flexible Steuerung. Das Dachwikifolio Multi Strategy Alpha Selection soll ausgewählte wikifolio-Zertifikate bündeln. Ziel ist es, mehrere voneinander unabhängige Strategien zu kombinieren, um unterschiedliche Ertragsquellen zu erschließen und ein chancenorientiertes, zugleich robust strukturiertes Portfolio aufzubauen. Die Auswahl der enthaltenen wikifolio-Zertifikate soll grundsätzlich auf Basis eines systematischen Auswahl- und Rankingprozesses erfolgen. Dabei können neben der historischen Entwicklung über verschiedene Zeiträume insbesondere Kennzahlen wie Sortino-Ratio, Sharpe-Ratio, Maximum Drawdown sowie die Entwicklung in unterschiedlichen Marktphasen berücksichtigt werden. Zur Entscheidungsfindung können unter anderem quantitative Kennzahlen, Marktphasenanalysen sowie Trendindikatoren herangezogen werden. Ergänzend soll im Rahmen einer Korrelationsanalyse darauf geachtet werden, robuste und konsistente Strategien mit möglichst geringer Korrelation zu kombinieren, um die Diversifikation zu erhöhen und die Stabilität des Portfolios zu stärken. Durch die Allokation unterschiedlicher Strategietypen soll ein fokussiertes Portfolio entstehen, das auf mehreren voneinander unabhängigen Ansätzen basiert. Die Gewichtung der einzelnen Positionen soll risikoadjustiert erfolgen und flexibel an das Marktumfeld angepasst werden können. Die Steuerung der Investitionsquote soll aktiv und regelbasiert erfolgen und sich unter anderem an übergeordneten Marktindikatoren orientieren, um das Portfolio in schwächeren Marktphasen zu stabilisieren und Schwankungen gezielt abzufedern. Das Portfolio soll überwacht und aktiv gesteuert werden. Der Anlagehorizont soll grundsätzlich kurz- bis mittelfristig ausgerichtet sein, wobei Anpassungen je nach Marktsituation erfolgen können.