Trendfollowa Dynamic Europe

Bernhard Seiberl
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Trading Idea

Zum Einsatz sollen regelbasierte, quantitative Handelssysteme für Aktien aus dem Universum europäischer Benchmark-Aktienindizes (z.B. EURO STOXX 50) kommen.

Um ein dynamisches („dynamic“) Verhältnis zwischen Chance und Risiko erzielen zu können, sollen nicht nur Long-Positionen, sondern auch Short-Positionen zusätzlicher Bestandteil dieses wikifolios sein.

Das Anlageuniversum soll für Long-Positionen Aktien aus europäischen Benchmark-Aktienindizes (z.B. EURO STOXX 50) bzw. nachrangig ETFs für entsprechende Benchmark-Aktienindizes umfassen. Für Short-Positionen soll das Anlageuniversum Short-ETFs für europäische Benchmark-Aktienindizes (z.B. EURO STOXX 50) beinhalten. Im Falle von Cash-Positionen können diese auch durch EUR-Geldmarkt-ETFs abgebildet werden.

Je nach aktueller Ausrichtung der Handelssysteme, kann die Asset Allokation im Falle von Long-Positionen auch aus bis zu 100% Aktien oder Index-ETFs bzw. im Falle von Short-Positionen auch aus bis zu 100% Short-Index-ETFs bestehen.

Als wichtiger Entscheidungsfilter für die Anpassung der Asset Allokation bzw. Einzeltitel-Allokation sollen proprietäre Risikoindizes für Aktienindizes und Aktien dienen. Es is geplant, die aktive Anpassung der Asset Allokation bzw. der Einzeltitel-Allokation regelmäßig durchzuführen.

Die Einzeltitelauswahl der Aktien soll prognosefrei auf Basis der Handelssysteme und Risikoindizes stattfinden. Die Positionseröffnung einzelner Aktien selbst, soll in etwa gleichgewichtet und unabhängig von der Marktkapitalisierung sein.

Zur Entscheidungsfindung sollen vollständig preis- und risikoindexbasierte Algorithmen verwendet werden. Der angewendete Positions-Algorithmus selbst, soll einen vierstufigen Prozess durchlaufen:

1.) Ermittlung der Rohsignale der Handelssysteme
2.) Berechnung von proprietären Risikoindizes und Bestimmung der Ziel-Asset Allokation
3.) Prognosefreie Ermittlung der Einzeltitel
4.) Optimierung und Festlegung der Positionseröffnung bzw. -schliessung

Die Haltedauer kann sich üblicherweise je nach Marktlage (z.B. Trendmarkt vs. trendloser Markt) ändern. Sollten in den einzelnen Underlyings bzw. Musterdepot-Werten stärkere Trends vorherrschen, so sollen entsprechend vorhandene Positionen üblicherweise langfristiger eingenommen bzw. die Titel im wikifolio länger gehalten werden. show more
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Master data
Symbol
WFCSPREUST
Date created
2016-01-23
Index level
High watermark
77.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Bernhard Seiberl
Registered since 2015-01-05

Decision making

  • Technical analysis

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