Factor Invest Conservative

Das Wikifolio Factor Invest Conservative verfolgt das klassische Factor Invest Prinzip, es hat zum Ziel, die Rendite des S&P500 zu übertreffen. Der S&P500 wird täglich analysiert und daraufhin die ETF-Exposure gesteuert. Hierzu wird auf verschiedene Indikatoren wie zum Beispiel den Average Directional Movement Index oder Crossover geachtet. Der Anlagehorizont ist überwiegend langfristig. Das Marktexposure kann zwischen -10% bis 150% schwanken, wobei in "normalen Phasen" eine Exposure von ca. 125% vorhergesehen ist. Um das zu erreich wird auf ETF's zurückgegriffen, diese unterscheiden sich hier aber zu den anderen Factor Invest ETF's da teilweise auch physisch replizierende ETF's genutzt werden, zusätzlich zu den SWAP basierten gehebelten ETF's Der Unterschied zum "klassischem" Factor Invest ist, dass die Volatilität gesenkt ist.