Nach Gebert: Momentum+Substanz
Wikifix
Last Login: 2018-03-04
Performance
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+19.1 %since 2015-11-04
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-2.0 %1 Year
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+3.4 %Ø-Performance per year
Risk
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-26.5 %Maximum loss (to date)
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0.45×Risk factor
Trading Idea
In diesem Wikifolio soll sowohl der Investitionsgrad wie der Investitionsstil eines Portfolios von HDAX-Aktien in Abhängigkeit vom Wert des Gebert-Indikators variiert werden. In den auf der Basis des Gebert-Indikators günstigen Börsenphasen soll das Wikifolio weitgehend in Momentum-Aktien investiert sein. In Phasen, in denen der Gebert-Indikator ein erhöhtes Rückschlagpotential erwarten lässt, sollen bei reduziertem Investitionsgrad vorwiegend Substanz-Aktien gehalten werden. Die Strategie verbindet somit die technische (Auswahl der Momentum-Aktien) mit der fundamentalen Analyse (Bestimmung des Gebert-Indikators, Aktienauswahl). Die Zusammensetzung des Wikifolios soll zeitnah bei jeder Änderung des Gebert-Indikators angepasst werden. Aufgrund der saisonalen Komponente des Gebert-Indikators geschieht dies in der Regel zwei bis höchstens wenige Male im Jahr. Alle Anlageentscheidungen sollen transparent und regelbasiert erfolgen.
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Master data
Symbol
|
WFGEBERTMS |
Date created
|
2015-11-04 |
Index level | |
High watermark
|
119.8 |
Rules
Investment Universe
Trader
Decision making
- Technical analysis
- Fundamental analysis