Halloween-Strategie All Aktiv

Dieses wikifolio soll alle aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Halloween-Effekt (Sell in May-Effekt) umsetzen. Es sollen Aktienindices von Ländern mit Halloween-Effekt eingesetzt werden. Aus den bekannten 36 Halloween-Aktienmärkte aus den Studien Prof. Dr. Ben Jacobsen sollen fünf unterbewertete und fünf stark wachsende Halloween-Aktienmärkte selektiert und gleichgewichtet allokiert werden. Diese Selektion soll jedes Jahr vor Eintritt in die Aktienphase neu vorgenommen werden, damit schwankt die regionale Zusammensetzung des Portfolios im Jahresrythmus. Die Zeitpunkte des Wechsels zwischen Renten und Aktien sollen jedes Jahr neu unter zur Hilfenahme der Charttechnik zwischen September und Dezember ermittelt werden. Ebenso sollen die Zeitpunkte für den Ausstieg aus der Aktienphase zwischen März und Juli mittels Charttechnik bestimmt werden. Dieses aktiv gemanagete Portfolio orientiert sich an breite wissenschaftliche Erkenntnisse, die es zum Halloween-Effekt gibt. Neuen Erkenntnissen aus der Halloween-Forschung, sollen in diesem Wikifolio umgesetzt werden. Die Strategie soll mit ETFs Equity div. Region und ETFs Global Bonds für die Risk off Phase. Im Einzelfall können auch Fonds und Anlagezertifikate verwendet werden.