Global MC

Performance

  • +2.6 %
    since 2019-01-03
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trade Idea

Ziel ist es bei geringerem Risiko des Depots gegenüber dem Lyxor MSCI World EUR, eine höhere Rendite zu erreichen als der Index.
Mittels Sharp Ratio wird dafür eine Auswahl an internationalen Aktien-, Renten-, Immobilien- und ETF-Fonds ausgewählt, deren Korrelation günstig erscheint. Die Portfoliogewichtung der Aktienfonds wird mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation ermittelt. Renten- und Immoblilienfonds werden als Sicherheitsbaustein ergänzt.
Die Gewichtung des Aktienfondsanteils im Gesamtdepot wird nach einem Börsenindikatorenmodell vorgenommen. Je 25 % Fundamental, Technische Analayse (Relative Stärke/Monat), Risikoanlayse (VaR 95% 1 Jahr), Behavorial Index Index.
Wenn alle Indikatoren positive Signale liefern wird zu 100% in Aktienfonds investiert, ansonsten anteilig.
Die Indikatoren werden nach Vorlage neuer Daten, wöchentlich oder monatlich aktualisert und die Gewichtung entsprechend angepasst.
Die Überprüfung der Fonds und die Aktualisierung der Portfoliogewichtung mittels MC-Simulation erfolgt halbjährlich oder bei Bedarf.
Quellen für die Datenauswertung sind Onvista für die Ermittlung des Sharp Ratio für Fonds sowie Kursdaten für die Risikoberechnung (VaR), MS-Excel für die Berechung der MC-Simulation. Chartanalyseprogramme für Technische Analyse, Frei verfügbare Wirtschaftsdaten und Auswertungen für die Fundamentalanalyse und Behavorial-Analyse.
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Master data
Symbol
WFHF276502
Date created
2019-01-03
Index level
High watermark
101.5

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Investment Universe

Trader

Registered since 2018-09-07
Ich investiere seit über 20 Jahren in Investmentfonds. Habe dabei viel Erfahrung gesammelt in der Umsetzung von verschiedenen Strategien mit gutem und z.T. auch weniger gutem Erfolg! Das Ergebnis meiner Erkenntnisse ist in das aktuelle Porftfolio Global MC eingeflossen!

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

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