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DAX-Werte Low Volatility Strat.

Kai Hille

 | Investiker

Last Login: 05/23/2021


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Trading Idea

Dieses Wikifolio soll eine alternative zum DAX-ETF sein. Der normale ETF bildet 1:1, kapitalisierungsgewichtet den DAX ab. Verschiedene Back-Tests und Studien haben belegt, dass die Strategien, wie Momentum oder Low-Volatility Strategien im long-run eine erheblich bessere Performance gebracht haben. Da es keine vergleichbaren Produkte für den DAX gab, habe ich dieses Wikifolio aufgelegt. Die Low Volatility Strategie beschreibt sich wie folgt: Aktien mit der geringsten Volatilität werden systematisch gesucht und ins Portfolio gekauft. Dadurch verringert sich die Gesamtschwankung des Portfolios. Back-Tests zeigen, dass auch diese Strategie eine outperformance gegenüber dem DAX bringen kann. Die DAX Low Volatility soll Regel-und kennzahlenbasiert, sowie gleichgewichtet in die Top 5 DAX-Werte, die im vergangenen Jahr die geringste Volatilität aufgewiesen haben, investieren. Die Titel sollen 1 Jahr gehalten werden. Grundsätzlich soll nach der Haltedauer das Portfolio liquidiert und in 5 neue Titel mit der geringsten Schwankung investiert werden. Das Portfolio soll immer nahezu 100% investiert sein. Diese Strategie hat in der Vergangenheit bewiesen, dass Sie dem normalen DAX überlegen ist, sie wird aber nicht in jeder Marktphase funktionieren und eine outperformance erzielen. Zudem sind vergangene Kursgewinne natürlich kein Garant für Zukünftige. Da in diesem Wikifolio voraussichtlich nur ein paar Trades pro Jahr ausgeführt werden, habe ich Performancegebühr auf das Minimum begrenzt.

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Master data

Symbol

WFIVIK0DLV

Date created

12/03/2019

Index level

-

High watermark

100.8

Decision making

Fundamental analysis

Investment Universe

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