DAX mit maximiertem Sharpe Ratio

Performance

  • +69.0 %
    since 2012-09-02
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trading Idea

Diese Strategie maximiert den Sharpe Ratio über alle DAX Aktien und erreicht damit ein optimales Chancen-Risiken Verhältnis. Die Positionen in den Aktien werden dabei über die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Markowitz Portfoliooptimierung und einen leistungsfähigen Rechner bestimmt.

Um Transaktionskosten zu sparen und damit die Performance zu steigern wird nur sehr selten umgeschichtet (maximal einmal im Quartal). Bei einer Umschichtung wird immer nur innerhalb des DAX 30 umgeschichtet.

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Master data
Symbol
WFMAXSHARP
Date created
2012-09-02
Index level
High watermark
174.8

Rules

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Registered since 2012-09-02

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