Micro Balanced Diversification

Die grundlegende Idee besteht darin, ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio aufzubauen und zu pflegen, dessen Allokationsprozess aus mikrogetriebenen Perspektiven heraus erfolgt. In diesem Zusammenhang bedeutet mikrogetrieben, dass die Diversifikation durch möglichst feingranulare Verteilung auf Positionen in Finanzinstrumenten erreicht werden soll, die ihrerseits jeweils Teilmärkte als Segregationen von Gesamtmärkten abbilden. Jede einzelne Position vereint also ein eher enges Anlage-Spektrum auf sich und fungiert nach dem Bottom-Up-Ansatz als Baustein einer Komponente im Gesamt-Portfolio. (Beispiel: 1 Position/Instrument "Aktien Region 1", 1 Position/Instrument "Aktien Region 2", etc. ergeben zusammen 1 Komponente "Aktien International") Dieses Vorgehen ermöglicht eine explizite Gewichtung einzelner Märkte im gesamten Anlage-Universum zur Steigerung des Erfolgs. Die Portfolio-Struktur orientiert sich an gängigen Anlage-Klassen (MM, FI, EQ, RE, CM, AI, FX). Komponenten, Positionen und Instrumente sollen grundsätzlich langfristig definiert werden. Fonds - insbesondere ETFs - sind das primäre Anlage-Vehikel. Andere sind erlaubt. Gewichtungen und Handelsfrequenz sollen mittels technischer Analyse und quantitativer Methoden gesteuert werden.