Quantitative Investment Systems

Quantitative Investmentstrategien sind eine Herangehensweise an das Management von Portfolios, bei der mathematische Modelle und Datenanalyse verwendet werden, um Anlageentscheidungen zu treffen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen, setzen quantitative Strategien auf objektive, algorithmische Methoden. Einige der wichtigsten Vorteile quantitativer Investmentstrategien sind: - Datengetriebene Entscheidungen: Quantitative Strategien nutzen umfangreiche Datenanalysen, um Einblicke in Finanzmärkte zu gewinnen. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidungsfindung. - Disziplin: Quantitative Modelle folgen klaren Regeln und sind emotionslos. Das hilft, die Anlagestrategie diszipliniert und konsistent umzusetzen. - Backtesting: Quantitative Modelle können ausführlich auf historischen Daten getestet werden. Dies ermöglicht es, die Performance in verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten und Anpassungen vorzunehmen. Mein Wikifolio setzt auf mehrere, selber entwickelte, quantitative Strategien und Systeme, um eine optimierte und diversifizierte Portfolioverwaltung zu bieten. Die Grundlage der Strategien bilden klassische Merkmale wie Momentum und Trend (Trendstärke, Trendumkehr, etc.), einfache statistische Modelle auf Basis von Kursdaten sowie einfach zu quantifizierende Kennzahlen wie z.B. Handelsvolumen oder die Profitabilität eines Unternehmens.