RSL-Strategie Top 500 US-Aktien

Kurzbeschreibung: Regelbasiertes wikifolio: Investition in die relativ stärkste(n) u. schwächste(n) Aktien des S&P 500 nach der Relative-Stärke-Methode nach Levy (RSL). Kombiniert Trendfolge- und Trendwechsel-Strategie. Handelsidee: Kauf der relativ stärksten u. schwächsten Aktie gemäß RSL-Methode. Berechnung: Jeden Freitag wird der Schlusskurs aller S&P 500 Werte durch den Mittelwert der vergangenen 27 Freitags-Schlusskurse (26 Wochen) geteilt. Sortierung der Faktoren absteigend. Die Aktie mit dem höchsten u. jene mit dem niedrigsten Wert werden montags zu ca. gleichen Anteilen erworben. Verlassen Aktien ihren mittelfristigen Trend (Platzierung Richtung Mittelfeld der ca. 500 Werte), erfolgt der Verkauf. Erreichen neue Aktien die Top-1 bzw. Flop-1 Platzierung, werden diese zusätzlich aufgenommen. Portfolio-Größe: Variabel - Anzahl der Positionen richtet sich nach der Wechselhäufigkeit der Top/Flop-Aktien u. deren Tendenz zur mittleren Platzierung. Gewichtung: Gleichgewichtung bis zum Verkaufssignal. Kein Rebalancing. Stop-Loss: Nein. Cashquote: Variabel zur Investition in Zusatzwerte vorgesehen; Anlage erfolgt primär in Rentenfonds mit kurzer Duration. Anlageuniversum & Umsetzung: Primär S&P 500. Falls Einzeltitel beim Handelspartner (aktuell L&S) nicht verfügbar, Einsatz korrelierender Wertpapiere (z. B. ADR/ETF). Hebel/Shorts: Nein. Risikomanagement: Wöchentliche RSL-Überprüfung. Drawdowns: Phasenweise relative Underperformance möglich. Keine Outperformance-Garantie; Kapitalmarkt-, Liquiditäts- u. Wechselkursrisiken bestehen.