Alpha+Beta+Crash Risk Control

In diesem Dachwikifolio sollen die Vorzüge zweier Investmentphilosophien kombiniert zur Geltung kommen, die Generierung einer Aktienmarktperformance plus Outperformance (beta+alpha) sowie der Absicherung im Falle einer anhaltenden Verlustperiode des Gesamtmarktes. Zunächst wird beabsichtigt mit einem systematischen Marktrisikoindikator die aktuelle Risikolage des Marktes einzuschätzen. Bei einer günstig eingeschätzten Risikolage soll sowohl die Marktrendite (beta) als auch darüber hinaus eine Outperformance (alpha) erzielt werden. In diesen Phasen soll in wikifolio-Zertifikate investiert werden die den Aktienmarkt outperformen können. Wird die aktuelle Risikolage hoch eingestuft, so sollen marktabhängige wikifolio-Zertifikate reduziert und durch sicherere und marktunabhängigere ersetzt werden. In diesen Phasen kann die Cash-Quote auch auf 100% erhöht werden.