Trendfolge nach Momentum Global

BonInvest

Performance

  • +42.3 %
    since 2020-05-07
  • +39.2 %
    1 Year
  • +36.5 %
    Ø-Performance per year
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Risk

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Trading Idea

Es soll hier eine Tradingidee umgesetzt werden.

Es sollen maximal etwa 40 Aktien gehalten werden (initial gleichgewichtet), die jeweils einer von drei Regionen zugeordnet werden sollen.

Die 3 Regionen sollen folgende sein:
- USA
- Deutschland
- Europa ex Deutschland

Die initialen Gewichtungen der Regionen sollen etwa:
- USA: 50%
- Deutschland: 20%
- Europa ex Deutschland: 30%

betragen.

Es soll für die 3 Regionen je eine Rangliste gebildet werden, die folgende Kriterien abdecken soll:
- Abstand zum GD200, Gewichtung 20%
- Performance des letzten Jahres (260 Tage), Gewichtung 20%
- Relative Stärke nach Levy (26 Wochen), Gewichtung 30%
- Trendstabilität (260 Tage), Gewichtung 30%

Zusätzlich kommt ein Marktanalysetool zum Einsatz, dass in Schwächephasen des Gesamtmarktes die Investitionsquote begrenzen soll. Dann soll entsprechend Cash bzw ein Short-Produkt (z.B. ein Short-ETF) gehalten werden, mit dem bestehende Positionen gehedged werden sollen.

Kaufkriterien (alle sollen erfüllt sein):
- Marktkapitalisierung > 1 Mrd. $
- erfülltes Minervini-Trend-Template
- Kurs über dem GD200
- RSL > 1
- Ranglistenplatz über der kritischen Grenze (siehe unten)
- Marktanalysetool zeigt Stärke an

Verkaufskriterium (mindestens eins soll erfüllt sein):
- Ranglistenplatz unter der kritischen Grenze (siehe unten)
- Wenn Marktanalysetool Schwäche anzeigt: begrenze zum Überprüfungstermin die Gewichtung jeder Position auf 1%
- Wenn Gewichtung > 5%: Reduziere auf 4%

Die kritische Grenze für den Ranglistenplatz ist nach Region etwa wie folgt definiert:
- USA: oberste 3% des Universums
- Deutschland: oberste 15% des Universums
- Europa (ex D): oberste 8% des Universums

Es soll kein Rebalancing erfolgen.

Angestrebte Entscheidungsfindung: Technische Analyse

Anlagehorizont: Eher kurzfristig. Aktien sollen im Rahmen der Handelsidee wöchentlich auf die Erfüllung der Kriterien geprüft werden, ggf. wird umgeschichtet. show more
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Master data

Symbol
WFTRENDMMT
Date created
2020-05-07
Index level
High watermark
173.1

Rules

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Investment Universe

Trader

Thomas Meyer
Registered since 2016-06-10

Decision making

  • Technical analysis