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3-Komponenten Mensch-Maschine

Adam Wolkanowski

 | TVVolA

Last Login: 05/27/2022


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Portfolio

Details
wikifolio certificate

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in EUR

Invested capital

EUR 64,478

First issuance

10/06/2020

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Performance fee

9%

Liquidation indicator

-

Trading volume

EUR 3,284

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Trading Idea

Es soll eine ganzheitliche Handelsidee auf Basis eines 3-Komponenten-Modells umgesetzt werden. Basierend auf dem “Augmented Intelligence”-Ansatz, besteht die erste Komponente aus KI-Systemen, die das Marktumfeld auswerten und Signale hinsichtlich der grundsätzlichen Richtung generieren. Auf den breiten Markt können dann (gehebelte) Long- oder Short-ETFs gehandelt werden. Bei der Entwicklung der Software wurde auf moderne Methoden des maschinellen Lernens zurückgegriffen - z.B. PCA, Ensemble-Modelle und neuronale Netze. U.a. werden dabei technische Indikatoren, wie MACD, gleitende Durchschnitte oder Bollingerbänder, aber auch eigene quantitative Maße verwendet. Alle (teil-)automatisierten Module wurden verschiedenen statistischen Testverfahren unterzogen (z.B. Out-of-Sample Test), sowie unter realen Bedingungen getestet. Die zweite Komponente soll diese “künstliche Intelligenz” durch value-basierte Ansätze unterstützen. Ziel ist es, durch z.B. eigene Marktstudien, fundamentale Unternehmens- und Indikatorenanalysen (u.a. CCI, CMF), Out-Performer (d.h. Einzelaktien) zu identifizieren. Die o.g. Komponenten sollen durch eine dritte sinnvoll ergänzt werden. Basierend auf quantitativen Risikomanagement-Methoden (z.B. Monte-Carlo-Simulationen) sollen zum einen die Handelsaktivitäten gehedged, zum anderen soll durch den Einsatz von geeigneten Derivaten aktiv an volatilen Marktbewegungen partizipiert werden. Hierbei sollen auch Trendbestätigungs- und Trendwendeformationen Berücksichtigung finden. Gehandelt werden sollen z.B. Reverse-Bonus-Zertifikate für die Short-Richtung oder auch (gehebelte) Long- und Short-ETFs auf den breiten Markt. Die Haltedauer der Positionen der einzelnen Komponenten soll überwiegend kurzfristig sein.

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Master data

Symbol

WFTWAKI001

Date created

04/13/2020

Index level

-

High watermark

111.9

Decision making

Technical analysis
Fundamental analysis
Other analysis

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