German High Performance Stocks

MGoethel

Performance

  • -3,1 %
    seit 31.03.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -6,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,75×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Wikifolio soll eine klar definierte technische Handelsstrategie, aufgrund einer Analyse des Momentums von deutschen Aktien verfolgen. Dabei soll das Momentum der Aktien in einem selbst enwickelten Tool errechnet werden. Ziel ist es Aktien mit dem Potenzial einer Überperformace zu identifizieren und eine entsprechende risikogewichtete Position im Wikifolio einzugehen. Das Risiko einer Aktie ist durch die Volatilität des Wertes definiert. Es sollen Aktien, mit einem überwiegend kurzfristigen Anlagehorizont, aus dem Wikifolio Anlageuniversum „Deutsche Aktien“ gehandelt werden. Damit bietet es auch die Möglichkeit an der Entwicklung von Small Cap Unternehmen zu profitieren, die nicht Teil eines Indizes sind. Es soll ein 2-wöchiges Rebalancing durchgeführt werden, sowie eine wöchentliche Überprüfung der Assets, anhand der Ausstiegskriterien.

Es sollen Long Positionen eingegangen werden und diese ausschließlich, wenn der Markt bullisch ist. Dabei soll ein Trendfilter auf die Indizes als Downside-Protection eingesetzt werden. Bei Positionen, die in keinen Index gelistet sind, soll der Trend des DAX, HDAX, MDAX und SDAX als Filter dienen. Bei einem Übergang in einen Bärenmarkt, soll das Wikifolio regelbasiert und systematisch heruntergefahren werden. Dies bedeutet nicht, dass die Assets alle verkauft werden sollen, sondern lediglich, dass keine neuen Long-Positionen eingegangen werden. In bärischen Phasen soll hauptsächlich Cash gehalten werden.

Änderungen der Parameter sind möglich, wenn künftiges Backtesting dies nahelegt. Davon unberührt soll die Logik der Handelsstrategie bleiben, die sich aus der Momentumsanalyse, einem Trendfilter, der risikogewichteten Positionsgrößen und klar definierte Ein- und Ausstiegskriterien ergibt. Das Backtesting soll auf die historischen Werte der Indizes durchgeführt werden und auf die Aktien außerhalb der Indizes extrapoliert werden.
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Stammdaten

Symbol
WFGHPS0001
Erstellungsdatum
31.03.2021
Indexstand
High Watermark
100,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Moritz Göthel
Mitglied seit 19.03.2021

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse