StockBoost Quality

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Handelsidee

Faktorbasiertes Investieren in Aktien!

Nobelpreisträger Eugene Fama veröffentlicht mit Kenneth French in der Publikation “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds” das 3-Faktoren-Modell zur Beschreibung von Aktienrenditen. Darin weisen sie für die Jahre 1963-1990 nach, dass beispielsweise Aktien mit geringer Marktkapitalisierung höhere Renditen erzielen als solche mit hoher Marktkapitalisierung. Entsprechende Effekte finden sich noch immer, so dass das Interesse an Aktienrenditen beeinflussenden Faktoren bis heute ein wesentlicher Bestandteil der Finanzmarktforschung ist.

Das wikifolio „StockBoost Quality“ soll grundsätzlich diese und andere wissenschaftliche Erkenntnisse abbilden, denn unsere Überzeugung ist, dass gerade die Kombination von Erfahrung am Markt mit den Einsichten der Wissenschaft Möglichkeiten für risikoadjustierte Überrenditen identifizieren und so langfristig einen Vorteil verleihen kann.

Das wikifolio soll international besonders niedrig bewertete Aktien (Value-/Quality-Faktor), Titel kleiner Firmen (Size-Faktor), Papiere mit geringen Kursschwankungen (Minimum-Volatility-Faktor) oder solche die starkes positives Momentum aufweisen, abbilden. Wichtig ist, dass die genannten Faktoren typischerweise eine geringe Korrelation miteinander aufweisen. Durch ihre Kombination sollen Auswirkungen von Markteinbrüchen auf die Performance oder starke Schwankungen des Portfolios abgefedert und eine angestrebte Investitionsquote von ca. 80%-100% mit unseres Erachtens relativ niedrigem Risiko bei dennoch attraktiven Renditen auf einem mittel- bis langfristigem Anlagehorizont beibehalten werden.

Die Aktienselektion und Gewichtung soll streng datenbasiert, quantitativ und softwaregestützt erfolgen, also frei von subjektiv psychologischen Faktoren. Dabei wird insbesondere auf in-house entwickelte Software gesetzt.

Wir sind überzeugt, dass eine faktorbasierte Anlagestrategie attraktive risikoadjustierte Renditen im Vergleich zu passiven marktkapitalisierten Indexanlagen bieten kann. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFSQUALITY
Erstellungsdatum
28.04.2019
Indexstand
High Watermark
103,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

BlueQuote AG
Mitglied seit 31.08.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Lieber StockBoost-Interessent, liebe StockBoost-Interessentin,

StockBoost Quality
StockBoost Quality Swiss

wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einem weiteren Kommentar!

Wie in der Handelsidee beschrieben, verfolgen wir mit „StockBoost Quality“ eine streng datenbasierte, quantitative Strategie, die Aktienrenditen beeinflussende Faktoren in den Fokus stellt.

International niedrig bewertete Aktien sowie Qualitäts-Aktien (Value-/Quality-Faktor) sollen dabei den Ausgangspunkt des Portfolios darstellen. Diese strategische Allokation soll dem Portfolio langfristig Stabilität verleihen.

Die Stellung des Value-/Quality-Faktors ist somit ein entscheidender Faktor für die Stabilität des Portfolios innerhalb der Gesamtallokation von „StockBoost Quality“.

In der vergangenen Handelswoche haben wir eine Strategie mit 4% Gewichtung umgeschichtet, welche wir alle vier bis sechs Wochen umschichten. Dabei erwerben wir Aktien nach positiven Prognoserevisionen von Analysten und nach positiven Gewinnüberraschungen. 

Desweitern verkaufen wir einzelne US-Aktien einen Tag vor dem Ex-Dividenden-Tag, um sie nach dem Dividendenabschlag wieder zurückzukaufen. Diese Massnahme verfolgen wir bei US-Aktien mit einer Dividendenrendite > 2% so lange bis US-Dividenden in den wikifolios wieder gutgeschrieben werden können.

Die einzelnen Trades und Dividenden können Sie in der Tradeansicht von wikifolio.com nachvollziehen.

"StockBoost Quality" steht nach der Sortierung Top-wikifolio-Rangliste auf Platz 1'050 von 20'732 wikifolios.

 

Risiko-Faktor:

Der Risiko-Faktor von "StockBoost Quality" beträgt geringe 0,2, obwohl das Musterportfolio eine hohe Aktienquote von annähernd 100% hat. Gemäss wikifolio zeigt der Risiko-Faktor "das Kursschwankungsrisiko im Verhältnis zu einer durchschnittlichen Eurostoxx 50 Aktie. Dach- und Derivate-wikifolios sind von der Berechnung ausgeschlossen."

Details zur Berechnung des Risiko-Faktors finden Sie hier.

Der Risikofaktor von 0,2 bedeutet, dass das wikifolio "StockBoost Quality" eine fünfmal geringere erwartete Schwankung der Wertentwicklung (Volatilität), wie eine durchschnittliche Eurostoxx 50 Aktie aufweist. Um die erwartete Volatilität des wikifolios zu berechnen, verwendet wikifolio.com die Tageschlusskurse der Einzelwerte des wikifolios in den vergangenen zwei Jahren. Es ist demnach eine Vergangenheitsbetrachtung. Man kann die Zukunft ja nicht vorhersehen. (Der Risiko-Faktor wird täglich sowie nach Umschichtungen neu berechnet. Angezeigt wird stets der höchste Wert der letzten 200 Tage).

Konklusion: Für das StockBoost-Team ist der tiefe Risiko-Faktor von "StockBoost Quality" ein Hinweis darauf, dass ein Portfolio, bestehend aus international niedrig bewerteten Aktien (Value-Faktor) und aus Qualitäts-Aktien (Quality-Faktor) ein tiefes Risiko aufweist (ausgedrückt in einem tiefen Risiko-Faktor von 0,2). Ein Korb aus Qualitätsaktien kann einem Gesamtdepot somit Stabilität verleihen!

Am 20.09.2019 erfolgte die Erstemission des wikifolios "StockBoost Quality". Seit 23.09.2019 ist das wikifolio an der Börse Stuttgart gelistet!

Seit dem 26.09.2019 ist das wikifolio an der Schweizer Börse BX Swiss in Schweizer Franken kotiert und handelbar!

Seit dem 27. September 2019 sind wir Real Money-Trader, also selbst mit mehr als 5'000 Euro in "StockBoost Quality" investiert!

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse!

Ihr
StockBoost-Team: Rami Altonji, Elko Ebert und Marco Schai.

 

Mehr zu uns und zu StockBoost unter

StockBoost.de

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Allgemeiner Kommentar

Lieber StockBoost-Interessent, liebe StockBoost-Interessentin,

StockBoost Quality
StockBoost Quality Swiss

wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einem weiteren Kommentar!

Wie in der Handelsidee beschrieben, verfolgen wir mit „StockBoost Quality“ eine streng datenbasierte, quantitative Strategie, die Aktienrenditen beeinflussende Faktoren in den Fokus stellt.

International niedrig bewertete Aktien sowie Qualitäts-Aktien (Value-/Quality-Faktor) sollen dabei den Ausgangspunkt des Portfolios darstellen. Diese strategische Allokation soll dem Portfolio langfristig Stabilität verleihen.

Die Stellung des Value-/Quality-Faktors ist somit ein entscheidender Faktor für die Stabilität des Portfolios innerhalb der Gesamtallokation von „StockBoost Quality“.

In der vergangenen Handelswoche haben wir die letzten faktorbasierten Unterportfoliosumgeschichtet, welche wir quartalsweise vornehmen.D Desweitern haben wir einzelne Aktien in einer Unterstrategie ausgetauscht, welche mit 5% Gewichtung auf Aktien mit Momentum in Kombination mit neuen 52-Wochenhochs und Gewinnüberraschungen setzt.

Desweitern verkaufen wir einzelne US-Aktien einen Tag vor dem Ex-Dividenden-Tag, um sie nach dem Dividendenabschlag wieder zurückzukaufen. Diese Massnahme verfolgen wir bei US-Aktien mit einer Dividendenrendite > 2% solange, bis US-Dividenden in den wikifolios wieder gutgeschrieben werden können.

Die einzelnen Trades und Dividenden können Sie in der Tradeansicht von wikifolio.com nachvollziehen.

"StockBoost Quality" steht nach der Sortierung Top-wikifolio-Rangliste auf Platz 1'057 von 20'732 wikifolios.

Risiko-Faktor

Der Risiko-Faktor von "StockBoost Quality" beträgt geringe 0,2, obwohl das Musterportfolio eine hohe Aktienquote von annähernd 100% hat. Gemäss wikifolio zeigt der Risiko-Faktor "das Kursschwankungsrisiko im Verhältnis zu einer durchschnittlichen Eurostoxx 50 Aktie.Dach- und Derivate-wikifolios sind von der Berechnung ausgeschlossen."

Details zur Berechnung des Risiko-Faktors finden Sie hier.

Der Risikofaktor von 0,2 bedeutet, dass das wikifolio "StockBoost Quality" eine fünfmal geringere erwartete Schwankung der Wertentwicklung (Volatilität), wie eine durchschnittliche Eurostoxx 50 Aktie aufweist. Um die erwartete Volatilität des wikifolios zu berechnen, verwendet wikifolio.com die Tageschlusskurse der Einzelwerte des wikifolios in den vergangenen zwei Jahren. Es ist demnach eine Vergangenheitsbetrachtung. Man kann die Zukunft ja nicht vorhersehen. (Der Risiko-Faktor wird täglich sowie nach Umschichtungen neu berechnet. Angezeigt wird stets der höchste Wert der letzten 200 Tage).

Konklusion: Für das StockBoost-Team ist der tiefe Risiko-Faktor von "StockBoost Quality" ein Hinweis darauf, dass ein Portfolio, bestehend aus international niedrig bewerteten Aktien (Value-Faktor) und aus Qualitäts-Aktien (Quality-Faktor) ein tiefes Risiko aufweist (ausgedrückt in einem tiefen Risiko-Faktor von 0,2). Ein Korb aus Qualitätsaktien kann einem Gesamtdepot somit Stabilität verleihen!

Am 20.09.2019 erfolgte die Erstemission des wikifolios "StockBoost Quality". Seit 23.09.2019 ist das wikifolio an der Börse Stuttgart gelistet!

Seit dem 26.09.2019 ist das wikifolio an der Schweizer Börse BX Swiss in Schweizer Franken kotiert und handelbar!

Seit dem 27. September 2019 sind wir Real Money-Trader, also selbst mit mehr als 5'000 Euro in "StockBoost Quality" investiert!

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse!

Ihr
StockBoost-Team: Rami Altonji, Elko Ebert und Marco Schai.

Mehr zu uns und zu StockBoost unter stockboost.de

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Allgemeiner Kommentar

Lieber StockBoost-Interessent, liebe StockBoost-Interessentin,

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfsquality

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfquality2

 

wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einem weiteren Kommentar!

 

Wie in der Handelsidee beschrieben, verfolgen wir mit „StockBoost Quality“ eine streng datenbasierte, quantitative Strategie, die Aktienrenditen beeinflussende Faktoren in den Fokus stellt.

 

International niedrig bewertete Aktien sowie Qualitäts-Aktien (Value-/Quality-Faktor) sollen dabei den Ausgangspunkt des Portfolios darstellen. Diese strategische Allokation soll dem Portfolio langfristig Stabilität verleihen.

 

Die Stellung des Value-/Quality-Faktors ist somit ein entscheidender Faktor für die Stabilität des Portfolios innerhalb der Gesamtallokation von „StockBoost Quality“. 

 

In der vergangenen Handelswoche haben wir sieben faktorbasierte Unterportfolios mit Gewichtungen von 4% bis 8% umgeschichtet. Es handelt sich dabei um Strategien, welche regelbasiert auf europäische, US-amerikanische sowie japanische Aktien setzen und dreimonatlich teilumgeschichtet werden.

 

Desweitern verkaufen wir einzelne US-Aktien einen Tag vor dem Ex-Dividenden-Tag, um sie nach dem Dividendenabschlag wieder zurückzukaufen. Diese Massnahme verfolgen wir bei US-Aktien mit einer Dividendenrendite > 2% solange, bis US-Dividenden in den wikifolios wieder gutgeschrieben werden können. Die einzelnen Trades und Dividenden können Sie in der Tradeansicht von wikifolio.com nachvollziehen.

 

"StockBoost Quality" steht nach der Sortierung Top-wikifolio-Rangliste auf Platz 1'225 von 20'648 wikifolios.

 

Risiko-Faktor:

Der Risiko-Faktor von "StockBoost Quality" beträgt 0,2, obwohl das Musterportfolio eine hohe Aktienquote von 97% hat. Gemäss wikifolio zeigt der Risiko-Faktor  "das Kursschwankungsrisiko im Verhältnis zu einer durchschnittlichen Eurostoxx 50 Aktie. Dach- und Derivate-wikifolios sind von der Berechnung ausgeschlossen." Details zur Berechnung des Risiko-Faktors finden Sie unter: https://www.wikifolio.com/de/de/hilfe/faq/wikifolios-suchen/risikofaktor

Der Risikofaktor von 0,2 bedeutet, dass das wikifolio "StockBoost Quality" eine fünfmal geringere erwartete Schwankung der Wertentwicklung (Volatilität), wie eine durchschnittliche Eurostoxx 50 Aktie aufweist. Um die erwartete Volatilität des wikifolios zu berechnen, verwendet wikifolio.com die Tageschlusskurse der Einzelwerte des wikifolios in den vergangenen zwei Jahren. Es ist demnach eine Vergangenheitsbetrachtung. Man kann die Zukunft ja nicht vorhersehen. (Der Risiko-Faktor wird täglich sowie nach Umschichtungen neu berechnet. Angezeigt wird stets der höchste Wert der letzten 200 Tage).

Konklusion: Für das StockBoost-Team ist der tiefe Risiko-Faktor von "StockBoost Quality" ein Hinweis darauf, dass ein Portfolio, bestehend aus international niedrig bewerteten Aktien (Value-Faktor) und aus Qualitäts-Aktien (Quality-Faktor) ein tiefes Risiko aufweist (ausgedrückt in einem tiefen Risiko-Faktor von 0,2). Ein Korb aus Qualitätsaktien kann einem Gesamtdepot somit Stabilität verleihen!

 

 

Am 20.09.2019 erfolgte die Erstemission des wikifolios "StockBoost Quality". Seit 23.09.2019 ist das wikifolio an der Börse Stuttgart gelistet!

Seit dem 26.09.2019 ist das wikifolio an der Schweizer Börse BX Swiss in Schweizer Franken kotiert und handelbar!

 

Seit dem 27. September 2019 sind wir Real Money-Trader, also selbst mit mehr als 5'000 Euro in "StockBoost Quality" investiert!

 

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse!

Ihr

StockBoost-Team: Rami Altonji, Elko Ebert und Marco Schai.

Mehr zu uns und zu StockBoost unter StockBoost.de

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Allgemeiner Kommentar

Lieber StockBoost-Interessent, liebe StockBoost-Interessentin,

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfsquality

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfquality2

 

wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einem weiteren Kommentar!

 

Wie in der Handelsidee beschrieben, verfolgen wir mit „StockBoost Quality“ eine streng datenbasierte, quantitative Strategie, die Aktienrenditen beeinflussende Faktoren in den Fokus stellt.

 

International niedrig bewertete Aktien sowie Qualitäts-Aktien (Value-/Quality-Faktor) sollen dabei den Ausgangspunkt des Portfolios darstellen. Diese strategische Allokation soll dem Portfolio langfristig Stabilität verleihen.

 

Die Stellung des Value-/Quality-Faktors ist somit ein entscheidender Faktor für die Stabilität des Portfolios innerhalb der Gesamtallokation von „StockBoost Quality“. 

 

In der vergangenen Handelswoche haben wir drei faktorbasierte Unterportfolios mit je 4% Gewichtung umgeschichtet. Es handelt sich dabei um Strategien, welche regelbasiert auf US-Aktien setzen und dreimonatlich teilumgeschichtet werden.

 

Desweitern haben wir einzelne US-Aktien einen Tag vor dem Ex-Dividenden-Tag verkauft, um sie nach dem Dividendenabschlag wieder zurückzukaufen. Diese Massnahme werden wir solange verfolgen, bis US-Dividenden in den wikifolios wieder gutgeschrieben werden können. Die einzelnen Trades und Dividenden können Sie in der Tradeansicht von wikifolio.com nachvollziehen.

 

In der kommenden Woche werden wir weitere regelbasierte, quartalsweise Teilumschichtungen vornehmen. Wir werden im kommenden Wochenrückblick darüber berichten.

 

"StockBoost Quality" steht nach der Sortierung Top-wikifolio-Rangliste auf Platz 1'191 von 20'587 wikifolios.

 

Am 20.09.2019 erfolgte die Erstemission des wikifolios "StockBoost Quality" und damit ist das wikifolio seit 23.09.2019 an der Börse Stuttgart gelistet!

Seit dem 26.09.2019 ist das wikifolio an der Schweizer Börse BX Swiss in Schweizer Franken kotiert und handelbar!

 

Seit dem 27. September 2019 sind wir Real Money-Trader, also selbst mit mehr als 5'000 Euro in "StockBoost Quality" investiert!

 

 

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