US Aktien (Momentum/Risk)

US Aktien (S&P 500) long mit Risikoschutz. Momentumstrategie mit Einzeltitelselektion und Risikobudget auf Portfolioebene. Portfolioanpassungen ca. 2 mal im Monat. Es wird ein rein quantitativer Ansatz umgesetzt. Die relative Gewichtung zwischen Large-, Mid- und Small-Cap wird durch die Momentum-Selektion quasi automatisch festgelegt. Ziel: Momentumstrategie soll in positiven Aktienphasen zum Performancetreiber werden; in durchwachsenen Börsenzeiten soll sich die Diversifizierung bemerkbar machen und in schlechten Phasen greift der dynamische Depotrisikoschutz (in cash), der das Vermögen vor aktienüblichen Verlusten bewahrt. Es findet keine USD-Absicherung statt.