AS - Equity E

Performance

  • +28.2 %
    since 2013-10-01
  • +2.4 %
    1 Year
  • +3.4 %
    Ø-Performance per year
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Risk

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Trading Idea

In diesem Wikifolio soll eine aktienbasierende Strategie umgesetzt werden, die sich vor allem durch ihren antizyklischen Investmentansatz auszeichnet.
Die Investitionsquote soll im Rahmen dieses Ansatzes schwerpunktmäßig durch Investition in voll replizierende DJ Eurostoxx50-ETFs dargestellt werden und aktiv zwischen 0% und 100% des Wikifolios in einer für das Kalenderjahr definierten Jahresspannbreite gemanagt werden. Alternativ könnten auch indexnahe Aktienfonds eingesetzt werden. Es ist beabsichtigt, die Eckpunkte dieser Spannbreite aus den volkswirtschaftlichen Prognosen der großen Finanzinstitute am Jahresende für das Folgejahr abzuleiten. Der Managementansatz soll antizyklisch ausgerichtet sein. Bei einem fallenden DJ Eurostoxx50 Kurs soll dementsprechend die Investitionsquote in dem Wikifolio aufgebaut werden und bei einem steigenden Kurs konsequenterweise abgebaut werden.
Sollte der Index die untere Grenze des vorgesehenen Kanals erreichen, würde die Investitionsquote bis zu 100% betragen bzw. würde die obere Grenze erreicht oder überschritten werden, hätte man eine Investitionsquote i.H.v. 0%. Entsprechend der Entwicklung am Markt könnte das Wikifolio somit auch über längere Zeiträume eine hohe Cash-Quote aufweisen.

Indexschwankungen innerhalb des Jahreskanals wären optimal für diese Strategie und würden selbst in Seitwärtsphasen am Markt zu attraktiven Renditen führen. Anhand der vorgegebenen Handelsspannbreite sollen Limits abgeleitet werden, was eine disziplinierte und systematische Umsetzung dieses antizyklischen Ansatzes erleichtern soll. Auf lange Sicht soll dieses Konzept zu einem verbesserten Rendite-Risiko-Profil und zum einer guten Sharpe Ratio führen. show more
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Master data

Symbol
WF0EQPLUSE
Date created
2013-10-01
Index level
High watermark
128.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

CSR
CSR Beratungsgesellschaft
Registered since 2013-10-01

Decision making

  • Fundamental analysis