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Gleb Kintop
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Trading Idea

Dieser quantitativ getriebener Handelsansatz soll auf dem Momentum-Ranking der gehandelten Underlyings basieren.

Alleinstellungsmerkmal: Der Handelsansatz soll eine auf Volatilität der jeweiligen Position bezogene, regelmäßige Volatilitäts-Adjustierung umsetzen, was zu einer glätteren Equity-Kurve mit weniger Ausschlägen führen soll. Damit soll im Idealfall eine größere zum Benchmark adjustierte Rendite im vergleich zu anderen nicht gehebelten Momentum-Handelsansätzen in konzentriert bestückten Portfolios erzielt werden. Es soll also eine größt mögliche Rendite pro Volatilitätseinheit angestrebt werden.

Wie jeder ausgewiesene Momentum-Handelsansatz dürfte auch dieser über ein höheres Beta als ein vergleichbarer Index verfügen. Dies schlägt sich i.d.R. -sofern der Handelsansatz erwartungsgemäß funktioniert- einerseits in größeren Returns in "guten" und andererseits in relativ kleineren Drawdowns in "schlechten" Zeiten. Das erklärte Ziel des Handelsansatzes soll sein: Größere oder gleiche Returns als Vergleichsindex im positiven Markt-Umfeld und kleinere Drawdowns im negativen Markt-Umfeld zu erzielen. Dies soll geschehen unter anderem durch Managen des Portfolios unter der Prämisse der Volatilität-Parität der gehaltenen Positionen.

Das Konzept soll desweiteren einen eingebauten Desinvestitionsmechanismus umsetzen sowie ohne Einsatz jeglicher strukturierten Hebel-Instrumente auskommen. Der Anlagehorizont soll in der Regel langfristig sein.

Anlageuniversum: im Deutschen Prime-Standard gelistete Aktien, sowie ETF's. show more
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Master data
Symbol
WF0QMWW001
Date created
2018-01-23
Index level
High watermark
107.3

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Trader

Gleb Kintop
Registered since 2017-11-20

Decision making

  • Technical analysis

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Marktsentiment: +3 | Investitionsquote weiterhin bei ca. 100%

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