Halloween-Strategie Sell in July

ThomasHuppMBA
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Trading Idea

Dieses Portfolio soll die wissenschaftliche Forschung zum Halloween-Effekts nutzten, um für die Aktienphase von November bis Juli ein "Halloween"-Portfolio zusammenzustellen. Dafür ist beabsichtigt ETFs oder Fonds von Ländern einzusetzen, die einen starken Halloween-Effekt hatten, d.h. Länderaktienindices, deren Rendite überwiegend in den Monaten November bis Juli stattfand. ETFs, Fonds und ggf. Anlagezertifikate mit Aktien aus USA, Canada, Länder Europas und Asiens sollen in den Wintermonaten zur Performance dienen. In den riskanten Sommermonaten (Risk off Phase) sollen ETFs, Fonds und Anlagezertifikate mit globale Renten zur Investition eingesetzt werden. Die Halloween-Aktienmärkte sollen gleichgewichtet werden, dadurch soll ein Portfolio entstehen, dass sich stark von den üblichen nach Marktkapitalisierung ausgerichteten Portfolios unterscheidet. Der Anteil an Emerging Markets und weniger liquiden Aktienmärkten kann dadurch höher und damit auch riskanter sein, als Portfolios, die sich an den MSCI World als Benchmark orientieren. Das Risiko soll dadurch minimiert werden, indem die historisch für Aktien riskanten Monate August bis Oktober in Anleihen investiert werden soll. show more
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Master data
Symbol
WFHALLO117
Date created
2015-01-17
Index level
High watermark
123.9

Rules

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Investment Universe

Trader

Thomas Hupp
Registered since 2015-01-17

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis