Low Volatility-Momentum-Income

Dieses Wikifolio basiert auf dem Konzept des "Konservativen Portfolios", wie Pim van Vliet es in seinem Buch "High Returns from Low Risk" beschreibt. Ziel ist es mit vergleichbar geringem Risiko eine mindestens marktähnliche Rendite zu erzielen. Um die von van Vliet beschriebene Strategie nachzubilden, wähle ich zunächst alle Aktien des weltweiten Anlageuniversums aus. Diese sortiere ich nach Volatilität und entferne die risikoreiche Hälfte der Aktien. Diese verbleibende Auswahl wird jeweils nach hohem Momentum und hoher Dividendenrendite sortiert und nummeriert. Ich investiere dann in die 25 Aktien, die in beiden Listen im Schnitt am höchsten positioniert sind. Quartalsweise prüft ein Algorithmus das Portfolio. Fällt eine Aktie aus der Grundauswahl, kaufe ich stattdessen die in die Top 25 aufgerückte Aktie. Ansonsten nehme ich eine neue Aktie erst in das Portfolio auf, wenn diese die unterste Position des Portfolios um 10 Plätze schlägt. Am Ende des Jahres werde ich die Top 25 Rangliste komplett aktualisieren und die ursprüngliche Gleichgewichtung wiederherstellen. Die Aktienkennzahlen beziehe ich über den onVista Aktien-Finder. Das Anlageuniversum besteht aus den Aktien des Stoxx Europe 600, den S&P 500, des DJ Canadian 40 und allen Aktien der anderen Kontinente mit einer Marktkapitalisierung >30 Mrd. Euro. Wenn es nicht möglich ist über wikifolio in eine Aktie zu investieren oder der übliche Spread über 2% liegt, überspringe ich diese in der Liste. Um das Klumpenrisiko zu reduzieren, investiere ich pro Land & Branchenbezeichnung im max. 2 Aktien. Es wird auch nur in Aktien mit einem Momentum > 1 investiert. Sollten in einem Crash-Szenario weniger als 25 Aktien zur Auswahl stehen und die Marktlage allgemein negativ bleiben, wird der offene Betrag in einfache Short-ETF auf EURO STOXX 50 (A0X8ZY) und S&P 500 (DBX1AC) angelegt.