Global Small Cap Multi-Faktor

Die Handelsidee besteht aus dem systematischen Ernten der aus der akademischen Literatur bekannten Risikoprämien "BETA" (Marktrisikoprämie), "SIZE" (Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und "VALUE" (Unternehmen welche anhand geeigneter Unternehmenskennzahlen niedrige Bewertung aufweisen). Zusätzlich sollen vorzugsweise Werte in das Portfolio einfließen - sowie gehalten werden - wenn diese in der jüngeren Vergangenheit einen Aufwärtstrend zeigten "MOMENTUM". Die Entscheidungen werden regelbasiert mittels eines Algorithmus getroffen und dies in jeder Marktphase. Hauptsächlich soll global in Firmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert werden - nach den oben genannten Gesichtspunkten. Die einzelnen Werte sollen dabei gleich gewichtet werden - ein Fokus auf einzelne Sektoren oder Länder ist nicht vorgesehen - kann jedoch zeitweilig vorkommen. Die Summe der enthaltenen Werte im Depot soll zwischen 20 und 40 Titel liegen. Die Cashquote wird dabei so niedrig wie möglich gehalten - es wird demnach offensiv zu nahezu 100 % in Aktien investiert. Das Rebalancing soll dabei planmäßig regelbasiert halbjährlich erfolgen, in volatilen Marktphasen auch quartalsweise. Die zu erwartende Haltedauer leitet sich aus der Erfüllung der eingangs erwähnten Kriterien ab und kann zwischen wenigen Monaten und einigen Jahren betragen. Dieses Wikifolio richtet sich an risikofreudige Anleger - bezogen auf den durchschnittlichen Investor - welche langfristig darauf abzielen die Rendite des Gesamtaktienmarktes - risikoadjustiert und nach Kosten - zu übertreffen. Das Wikifolio richtet sich NICHT an Personen welche eine geringe Risikotragfähigkeit haben - die zu erwartende Volatilität liegt auf bzw. leicht über dem Niveau des Gesamtaktienmarktes. Weiter eignet sich dieses Wikifolio nicht für Personen welche in den nächsten durch die Medien getriebenen Hype investieren wollen um über Nacht reich zu werden - dieser Ansatz funktioniert in der Mehrzahl der Fälle ohnehin nicht.